资产组合风险分散效果主要由什么因素决定

1. 资产组合风险分散效果主要由什么因素决定

亲亲， 您好，资产组合风险分散效果主要由投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数因素决定。资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同，相关系数越大，组合方差越大，风险越大。【摘要】
资产组合风险分散效果主要由什么因素决定【提问】
亲亲， 您好，资产组合风险分散效果主要由投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数因素决定。资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同，相关系数越大，组合方差越大，风险越大。【回答】

2. 下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的

下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的？
 A.适当的分散化可以减少或消除系统风险。 
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险。 ）的指标。
 C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降。 
D.除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来。

答案： C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降。

3. 根据风险分散化原理,负相关的资产构成组合后组合的总体方差就会得到改善

内部收益率，是一项投资可望达到的报酬率，是能使投资项目净现值等于零时的折现率。  

在投资界有一句经典名言是：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这句话的意思是鼓励大家把资产分散投资，其内在含义是通过资产的分散化来分散风险。我们首先来看一个两种证券组成的投资组合的例子。

例：假设某投资组合由A、B两种证券组成，其预期报酬率和标准差如表3－4所示：

表3－4

项    目
 证券A
 证券B

预期报酬率
 0.14
 0.08

标准差
 0.20
 0.15

相关系数
 0.6

我们分别按不同的权重将两种证券进行组合，并分别计算投资组合的标准离差。结果如表3－5所示：

表3－5

组合标记
 投资于证券A的比例
 投资于证券B的比例
 组合的预期报酬率
 组合的标准离差

R
 0
 100％
 8％
 0.15

C
 10％
 90％
 8.6％
 0.1479

最小方差组合
 17％
 83％
 9.02％
 0.1474

D
 50％
 50％
 11％
 0.1569

S
 100％
 0
 14％
 0.20

由上述计算结果可以看出，组合的标准离差总是小于标准离差的组合，说明投资组合确实能起到降低风险的作用，这就是投资风险分散化的原理
【摘要】
根据风险分散化原理,负相关的资产构成组合后组合的总体方差就会得到改善【提问】
内部收益率，是一项投资可望达到的报酬率，是能使投资项目净现值等于零时的折现率。  

在投资界有一句经典名言是：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这句话的意思是鼓励大家把资产分散投资，其内在含义是通过资产的分散化来分散风险。我们首先来看一个两种证券组成的投资组合的例子。

例：假设某投资组合由A、B两种证券组成，其预期报酬率和标准差如表3－4所示：

表3－4

项    目
 证券A
 证券B

预期报酬率
 0.14
 0.08

标准差
 0.20
 0.15

相关系数
 0.6

我们分别按不同的权重将两种证券进行组合，并分别计算投资组合的标准离差。结果如表3－5所示：

表3－5

组合标记
 投资于证券A的比例
 投资于证券B的比例
 组合的预期报酬率
 组合的标准离差

R
 0
 100％
 8％
 0.15

C
 10％
 90％
 8.6％
 0.1479

最小方差组合
 17％
 83％
 9.02％
 0.1474

D
 50％
 50％
 11％
 0.1569

S
 100％
 0
 14％
 0.20

由上述计算结果可以看出，组合的标准离差总是小于标准离差的组合，说明投资组合确实能起到降低风险的作用，这就是投资风险分散化的原理
【回答】
你好！

内部收益率（IRR），是指项目投资实际可望达到的收益率。实质上，它是能使项目的净现值等于零时的折现率。

根据组合的方差公式，只要成分证券之间不是完全正相关，也就是说，选择相关程度较低、不相关或负相关的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。【回答】

4. 在风险资产的例子中,通过分散化投资可以带来哪些效果?

分散投资的主要作用是可降低投资风险。分散投资也称为组合投资，是指同时投资在不同的资产类型或不同的证券上。实际操作上可以根据不同情况采取多种方法，但唯一的目的和作用就是降低投资风险。这也意味着通过分散投资我们可以改善风险—收益比率。长期下来，每月的分散投资能摊低成本和风险，使投资成本接近大多数投资者所投成本的平均值。在这种情况下，时间的长期复利效果就会凸显出来。

5. 资产组合不是不能分散系统风险吗,为啥可以通过替换资产组合中的资产或比例,改？

资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
资产组合可以分散系统风险，通过替换资产组合中的资产或比例降低系统风险。
应答时间：2021-10-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

6. 分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益对吗

您好，亲亲，不对的。通过分散投资，来实现收益的最大化和风险的最小化。【摘要】
分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益对吗【提问】
您好，亲亲，不对的。通过分散投资，来实现收益的最大化和风险的最小化。【回答】
这个理论由哈里.马科维茨创立，他通过一系列复杂的计算，发现将具有风险的股票放入一个组合，则组合的整体风险要小于其中所有单只股票的风险。他也因此获得了诺贝尔经济学奖。【回答】
亲亲，分散投资能规避一部分风险，但不能规避所有的风险。比如购买指数基金，我们能规避单只股票暴雷的风险，也就是规避了非系统风险，但如果遇到金融危机，所有的股票都会下跌，所以分散投资不能规避系统风险。【回答】

7. 分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益

亲亲，你好。分散化投资亦称“多元化投资”。投资人将资金投资到不同类型的证券或不同区域的证券的行为。投资人通常指金融中介。分散化投资降低风险的主要原因是：不同类型的公司其相关性较差乃至负相关，形成投资组合后，其相关性相互消解，使得组合的方差下降，即风险下降。充分分散化的投资是整个市场的组合，即模仿市场的构成是最充分的分散化投资。【摘要】
分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益【提问】
亲亲，你好。分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益。这句话是正确的哦。【回答】
亲亲，你好。分散化投资亦称“多元化投资”。投资人将资金投资到不同类型的证券或不同区域的证券的行为。投资人通常指金融中介。分散化投资降低风险的主要原因是：不同类型的公司其相关性较差乃至负相关，形成投资组合后，其相关性相互消解，使得组合的方差下降，即风险下降。充分分散化的投资是整个市场的组合，即模仿市场的构成是最充分的分散化投资。【回答】

8. 在组合环境中被称为资产风险的是

你好，关于你的问题我认为风险资产是指具有未来收益能力的资产,比如股票之股息、债券之利息等等。但是,风险资产的未来收益是不确定的,否则,所有的投资者都会追求那些收益最高的资产,而放弃那些收益最低的资产。于是,在供求均衡的条件下,所有资产的收益将趋于一致。
简单的说就是具有一定风险性的资产；具体包括具有被罚没、偿债、分割、缩水等风险的资产。怎样规避或者最大限度的减少风险资产的潜在风险，这就是风险资产管理的意义所在。【摘要】
在组合环境中被称为资产风险的是【提问】
你好，关于你的问题我认为风险资产是指具有未来收益能力的资产,比如股票之股息、债券之利息等等。但是,风险资产的未来收益是不确定的,否则,所有的投资者都会追求那些收益最高的资产,而放弃那些收益最低的资产。于是,在供求均衡的条件下,所有资产的收益将趋于一致。
简单的说就是具有一定风险性的资产；具体包括具有被罚没、偿债、分割、缩水等风险的资产。怎样规避或者最大限度的减少风险资产的潜在风险，这就是风险资产管理的意义所在。【回答】
(一) 不进行无风险借款时的投资组合
(1).投资于一种风险资产与一种无风险资产的组合
设某投资组合包含一种无风险资产（如无风险贷款）和一种风险资产。无风险资产的收益率为rf，标准差为σf。风险资产的期望收益率为E(ri)，标准差为σi，它在投资组合中所占的比重为wi。风险资产与无风险资产的协方差为σif，相关系数为ρif。那么，该投资组合的期望收益率和方差分别为：
E(rp) =wiE(ri) + (1 −wi)E(rf)
(2).投资于多种风险资产与一种无风险资产的组合
为简化问题，我们设想其中的每一个组合都被固定了下来。【回答】
希望能够帮助到你【回答】