国债的买入净价、买入全价、卖出净价、卖出全价、应计利息、到期收益率、浮动盈亏是什么意思?

2024-05-16

1. 国债的买入净价、买入全价、卖出净价、卖出全价、应计利息、到期收益率、浮动盈亏是什么意思?

买入和卖出都是对银行来说的
全价=净价+应计利息
应计利息=(到期兑付额-发行价格)×起息日至结算日天数÷起息日至到期日天数  
浮动盈亏就是账面盈亏=(当天结算价-开仓价格)*持仓量*合约单位
到期收益率是IRR的概念,不同计息方式的债券有不同的计算方法。
具体如下:
息票债券:到期收益率=(债券年利息+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100%
一次还本付息债券:到期收益率=[债券面值(1+票面利率*债券有效年限)-债券买入价]/(债券买入价*剩余到期年限)*100%
贴现债券:到期收益率=(债券面值-债券买入价)(债券买入价*剩余到期年限)*100%

国债的买入净价、买入全价、卖出净价、卖出全价、应计利息、到期收益率、浮动盈亏是什么意思?

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