风险定价的方法

1. 风险定价的方法

 从商业银行经营成本的角度来衡量贷款的利率水平，是最简单的贷款定价模型。根据这个模型，任何贷款利率应该分解为四个部分：银行发放贷款的边际成本；银行为发放贷款所必须的经营性成本，包括贷款人员的工资和发放、管理贷款时的设备等成本支出费用；商业银行由于贷款可能发生违约甚至损失而承担风险，而必须得到的风险补偿；银行通过发放贷款所预计实现的利润水平。因此银行贷款利率相应地等于“筹集发放可贷资金的边际成本”加“经营成本”加“风险补偿”加“预计利润水平”。该模型的特点是它假设银行能够精确地了解其所有的成本，事实上这是很难做到的，因为银行向社会提供的是复合性的金融产品服务，银行很难精确的将成本分摊到各种业务中。另外该模型没有考虑到同业间的竞争因素，由于银行间的贷款业务竞争日益激烈，已经对银行的预期利润水平产生了较大的影响：竞争越激烈，利润越少。 这是国际银行业广泛采用的贷款定价方法，其具体操作程序是：选择某种基准利率为“基价”，为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同水平的利差一般方式是在基准利率基础上“加点”，或乘上一个系数。贷款利率等于“市场优惠利率”加“违约风险补偿”加“期限风险补偿”。这种贷款定价模式是“外向型”的。它以市场一般价格水平为出发点，寻求适合本行的贷款价格。通过这种模式制定出的贷款价格更贴近市场，从而可能更具竞争力。此种模式不能孤立地使用。在确定“风险加点”幅度时，应充分考虑银行的资金成本。

2. 复制定价法,风险中性定价法,状态价格定价法三者之间的内在联系

(1)状态定价法和风险中性定价法都是以无套利均衡为基础的。(2)状态定价法和无套利均衡定价法都用到了复制的思想(3)风险中性定价思想是从布莱克-斯科尔斯一默顿期权定价模型的推导过程中得到的，而该模型的一个基本前提就是无套利假设的存在，因此风险中性定价在本质上与无套利定价具有内在的一致性。【摘要】
复制定价法,风险中性定价法,状态价格定价法三者之间的内在联系【提问】
(1)状态定价法和风险中性定价法都是以无套利均衡为基础的。(2)状态定价法和无套利均衡定价法都用到了复制的思想(3)风险中性定价思想是从布莱克-斯科尔斯一默顿期权定价模型的推导过程中得到的，而该模型的一个基本前提就是无套利假设的存在，因此风险中性定价在本质上与无套利定价具有内在的一致性。【回答】

3. 为避免差别定价的可能风险应如何具体实施差别定价策略。

亲，您好！对于您问的【为避免差别定价的可能风险应如何具体实施差别定价策略。】的问题做以下解答：亲亲为避免差别定价的可能风险应这样实施差别定价策略，根据实际的需求和综合变化可以时做出调整和适应，最大限度的满足需求。对实施低价销售能促使带动一大批的购买，或者直接由客户购买推荐其他人。实现了带动销售。【摘要】
为避免差别定价的可能风险应如何具体实施差别定价策略。【提问】
亲，您好！对于您问的【为避免差别定价的可能风险应如何具体实施差别定价策略。】的问题做以下解答：亲亲为避免差别定价的可能风险应这样实施差别定价策略，根据实际的需求和综合变化可以时做出调整和适应，最大限度的满足需求。对实施低价销售能促使带动一大批的购买，或者直接由客户购买推荐其他人。实现了带动销售。【回答】
在商品经济条件下，确定产品价格是实现市场交换的必要条件。任何企业都面临着为产品或服务确定市场交换价格的决策问题。企业确立了市场营销目标之后，在对产品需求、成本、竞争者的价格进行分析的基础之上，选择合适的定价方法，从而订出产品的价格。由于市场上存在着不同的顾客群体、不同的消费需求和偏好，所以，企业可以根据这种需求差异，建立一种多价位结构，实施差别定价策略。【回答】

4. 什么是相对定价法，什么是绝对定价法？

绝对定价法就是根据金融工具未来现金流的特征，运用恰当的贴现率将这些现金流贴现成现值，该现值就是绝对定价法要求的价格。
相对定价法则利用基础产品价格与衍生产品价格之间的内在关系,直接根据基础产品价格求出衍生产品价格。
绝对定价就是现在一 定要定价。是不能改变的价格。
相对定价就是可以根据情况而变化的价格。

扩展资料；
相对价格的计算方式是：以某国出口粮食、进口照相机为例，两者的比例关系为：照相机的相对价格=照相机价格/粮食价格（均按同一货币折算）。它反映出购买一台照相机而必须放弃的粮食数量。如果这种比率关系在一段时间内发生变化，那就说明它们在利益分配上发生了变化。
相对价格是一个相对数值，也可以是无贸易状态下，一国的两种商品的劳动投入量之比。
为生产一种商品而放弃另一种生产商品的数量，叫做该商品的机会成本，也可做相对价格。

参考资料来源：百度百科-相对价格

5. 什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些

您好亲，再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。银行的资产负债项目或者适用于固定利率、或者适用于浮动利率，当资产和负债项目的到期日(固定利率)或重新定价日(浮动利率)不相等，例如资产的期限大于负债的期限，当利率上升时，负债的利率将上升、而资产的利率因为未到期而保持在原来的较低水平，银行将因期限的不匹配而遭受损失。【摘要】
什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【提问】
您好亲，再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。银行的资产负债项目或者适用于固定利率、或者适用于浮动利率，当资产和负债项目的到期日(固定利率)或重新定价日(浮动利率)不相等，例如资产的期限大于负债的期限，当利率上升时，负债的利率将上升、而资产的利率因为未到期而保持在原来的较低水平，银行将因期限的不匹配而遭受损失。【回答】
应该注意的是，期限错配不仅仅存在于银行的存贷款之间，事实上银行整个的资产负债结构都可能存在期限错配的风险。对重新定价风险的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。因为其计算简便、清晰易懂，目前仍然被广泛使用。【回答】
2.久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。【回答】

6. 什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些

再定价风险的要点有那些?    最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。【摘要】
什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【提问】
亲，早上好呀！很高兴能够为您解答，打字需要一点时间，麻烦请稍等哦，我会给你一个完整的解答！【回答】
您好，亲，很高兴为您解答。亲  什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【回答】
什么是再定价风险?     也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。定义这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】
再定价风险的要点有那些?    最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】
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7. 什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些

什么是再定价风险   也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。定义这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【摘要】
什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【提问】
您好，亲，很高兴为您解答。亲  什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【回答】
什么是再定价风险   也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。定义这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】
再定价风险的要点有哪些     应该注意的是，期限错配不仅仅存在于银行的存贷款之间，事实上银行整个的资产负债结构都可能存在期限错配的风险。对重新定价风险的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。【回答】
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