外汇习题一道，求大神解释

1. 外汇习题一道，求大神解释

The computer screen in a foreign exchange trading room shows the following:

外汇交易厅的电脑上显示下列信息：
Currency               Spot             1-month                         3-month                      6-month
货币种类        即期交易(现货价)  1个月远期交易(期货价)           3个月                           6个月

Mexican peso  墨西哥比索
South African rand  南非兰特
Pound Sterling  英镑

a. What are the outright bid and ask quotations
现货买价和卖价分别是多少？
low price  price is outright  bid quotation,high spot is outright ask quotation. i.e SFR outright ask price is 6.1300 and outright bid price  is 6.1200
高价是买价，低价是卖价，例如：SFR的现钞买入价是6.1200  现钞卖出价是6.1300

b.As a customer, you want to buy Mexican peso three-month forward with pound sterling. what is your effective exchange rate?
作为客户，你想用英镑购买3个月远期墨西哥比索，实际汇率是多少？
这个我不会算，可能是用英镑现货买价×比索3月期价的卖价 ：1.6320*9.3210

2. 一道外汇课的题，求大神解答！

CAD/USD=0.65
1加元存3个月本息=1×(1+4%)=1.04
0.65美元存3个月本息=0.65×(1+1%)=0.6565
CAD/USD3个月远期汇率=0.6565/1.04=0.63125
如果到期时加元上涨，期权行权，与做一普通远期买入加元相比，成本要增加100000×(0.65+0.02-0.63125)=3875美元

3. 外汇考试的一个小题，求解答~~急急急

真实杠杆为20倍 


计算方法：真实杠杆比例=交易品的总价/账户内资金。
                 名义杠杆比例=交易品的总价/动用的保证金

                 (100倍*10000美金)/5000美金=20倍


上题中：动用了1000美金买到的交易品总价为10万美金。实际上用来承担风险的是整个账户内资金即5000美金。所以真实杠杆是10万/5000美金=20倍。思路和公式就是这样。

4. 外汇题目~求高手解答~

即期汇率USD/HKD=7.7830/7.7850
远期汇率USD/HKD=7.7850/7.7880
客户远期买入美元，需要采用银行的远期卖出价，即ASK价，为7.7880，到期客户需要支付港币=500万美元*7.7880=3894万港币
到期客户买入美元，采用的汇率为7.7960，需要支付港币=500万美元*7.7960=3898万港币
3898-3894=4万港币。
做了汇率锁定后，较不做锁定可以少支付4万港币。

5. 有这么一道外汇题，请高人解答一下

三个月远期：US$ 1=DM（1.5230-0.0050）/（1.5250-0.0010）=1.5180/1.5240
六个月远期：US$ 1=DM（1.5230-0.0090）/（1.5250-0.0070）=1.5140/1.5180
 
即期到6个月择期报价：US$ 1=DM1.5140/1.5250
3个月到6个月银行择期报价：US$ 1=DM1.5140/1.5240
 
  (1) 客户要求买马克，择期从即期到6个月，即银行买美元，汇率为1.5140
(2) 客户要求卖马克，择期从3个月到6个月；即银行卖美元，汇率1.5240

6. 外汇习题 求解

根据已知的USD/JPY  USD/EUR即期汇率和3个月掉期率可得3个月远期USD/JPY为82.90/83.68   3个月远期USD/EUR为0.7996/0.7998；求问以欧元为基础货币，欧元兑日元3个月远期双向汇率，那就用82.90/83.68分别除以0.7996/0.7998  约等于103.68/104.63
自己举一反三下吧，分太少了就帮你算这一道O(∩_∩)O

7. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

8. 国际金融 关于外汇的题目求解答！

客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险，因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率，规避市场汇率波动的风险。
1、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1.1990，名义金额是1.25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=1.25*1.2%=150万欧元=150*1.1866=177.99万美元。
2、4月8日即期汇率=1.1477/1.1497，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1497，较期权约定的汇率1.1990更低，因此客户选择放弃期权行权，按即期汇率购买欧元，支付的美元金额=1.25*1.1497=1.437125亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.437125+0.015=1.452125亿美元。
3、4月8日即期汇率=1.2137/1.2167，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.2167，较期权约定的汇率1.1990更高，客户选择齐全行权，按约定汇率1.1990汇率买入欧元，支付美元金额=1.25*1.1990=1.49875亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.49875+0.015=1.51375亿美元。
4、4月8日即期汇率=1.1970/1.1990，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1990，与期权约定的汇率1.1990相同，客户可以选择行权，也可以选择按市场汇率购买欧元，成本与问题3相同。
5、不做期权，当欧元市场汇率出现大幅上涨时，如问题3出现的情况，客户在到期时需要承担更高的汇兑成本，造成进口业务出现损失。做了期权，锁定了市场汇率，最差情况客户支付的美元金额为1.51375亿美元，在锁定汇率的情况下，如果欧元汇率下跌还能按更低的成本购买欧元。客户通过支付期权费相当于买了一个保险，确保市场汇率出现大幅波动是不出现额外损失。当然，对于客户来说，期权费用是客户额外增加的成本。