双币对冲套利EA策略核心原理

1. 双币对冲套利EA策略核心原理

双币对冲策略原理： 
  
  当今交易界里最流行，最安全，最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。 
  
  本策略采用双币价差扩大和缩小获利，双币对冲套利入场配合有RSI的极值配合，成功率高，策略特点运用分层平仓出局的思路，降低叠加持仓的风险， 
  
  每天都有源源不断的盈利订单出来，不会被套死。无论是刷单还是赚差价都是一个很不错的选择。
   
  
  这个策略每过一段时间会把浮亏给清理掉，当净值增加到一定的比例时，EA会自动识别持仓过久的单子，会把持仓过久的单子给平了， 
  
   账户里面的单子积压的时间比较久了，就是开仓开的时间比较长，单子一直没有跑出来，EA会把持仓过久的单子止损掉， 
  
  但是净值是一直持续增长的，这也是账户的一种保护机制，防止单子很长时间跑不出来有仓息费，这个也是有效降低风险的一种机制， 
  
  仓位不会积压很多。 
                                          
  【利剑出鞘套利-EA】： 
  
  基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益。 
  
  我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型：GBPUSD&GBPCHF 套利模型. 
  
  因为 GBPUSD&GBPCHF的相关系数为95.86% ，在大部分时间他们的走势都是趋于一致的。 
  
  我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结，形成一个组合比如：USDJPY&CHFJPY 
  
  货币多A空B 或者 多B空A ，历史最大值以及最小值 然后取得均值，当价差偏离均值很多的时候，就有回归均值的需求。 
  
  （1）如果此时价差大于均值，我们就做空这个组合。 
  
  （2）如果此时价差小于均值，我们就做多这个对冲组合。 
  
  对冲盈利统计图： 
                                          
  当价差回归到均值的时候，回归的这些点数，就是我们这个组合的整体收益。 
  
  均值回归的频率越高，交易机会越多，从均值偏离很远的地方进场回到均值，收益的点数就越大。当行情改变，价差不再回归均值时，我们则需要止损，或者放弃此模型。 
  
  从上面的均值图上就可以看出来，均值回归的频率虽然高，但是回归的幅度不大，不能达到盈利。所以这两个货币对虽然关联性强，但是不适用这个模型来做套利 
  
  我们可以看到这五个组合走势大致相同。 
  
  当GBPUSD&GBPCHF回归均值，或者USDJPY&CHFJPY回归均值，NZDUSD&AUDUSD回归均值，EURUSD&NZDUSD回归均值，EURUSD&AUDUSD回归均值，都能获利！这样即增加了均值回归的次数，同时也增加了收益。

2. 套利对冲-EA

                                                                     
                                          
  一、套利对冲原理 
  
  对冲：1; 同时做多和做空同一品种，这种外汇交易方法叫做对冲或对锁。对锁的直观效果就是两个方向的头寸的浮动盈亏会相互抵消，使账户的风险暴露降低。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
  
            2，本策略采用双币价差扩大和缩小获利，入场配合有RSI的极值配合，成功率高，风险更小，
  
            3，运用分层盈利平仓出局的思路，每天都有大量盈利订单出来，不会被套死。无论是刷单还是赚差价都是一个很不错的选择
  
           4，EA的不足，始终会有浮亏，不太好看，对那些有洁癖的人可能不适应
  
           5，真正想赚钱的应该盯着净值而不是余额有没有浮亏，这个是双币对冲的策略，利用相关联的两个货币做反向对冲
  
           6，当净值增加一定的比例使ea会自动识别持仓过久的单子，做平衡出场，总金额止损的。
  
           7，预估年化：200-300%   风险程度：中等（降级年化预期可降低风险）
  
  套利： 通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。
  
 正常情况下会想同一个方向波动。但因市场各种因素会照成一个价格走的快，一个走的慢或反向走。这样走出的2种价格曲线图会有时接近，有时拉开。这样可以做到欧元做空英镑，当总利润为正时平仓。利润为负时继续持仓，因为总有一天价格会回来。合久必分，分久必合。
  
 
  
                                          
  二、EA运行原理 
  
 市场一直处于动态的波动之中，该EA策略是以0.01手开启多空单，若市场多头，多单盈利出场，空单马丁加仓方式继续持有，直至获利出场。 若市场波动较小，策略会多空数单同时存在，保证账户处于一个对冲浮亏的状态，待市场选择方向后，大的盈利单去解锁小的亏损单并且保证盈利出场。方向做反的单则会继续使用马丁进行开仓，等待市场的回调。
  
 EA自带止损止盈的功能，运行上不会担心爆仓的风险，市场大部分都是震荡的行情，遇到极限的持续单边，EA就会触发止损，止损后EA可以控制时间再次开单，从而达到盈利效果。
  
 
  
                                          
  三、适用范围 
  
 时间框架：M15
  
 适用货币对：EURUSD/GBPUSD   USDJPY/USDCHF   AUDUSD/EURUSD  
  
 　　采用当双货币价格差扩大的时候开双货币对对冲单，开完单如果价格差还在继续扩大加仓开对冲单。平仓是当价格差缩小的时候，所有对冲单总盈利大于0就平仓。双币价差扩大和缩小获利，入场配合有RSI的极值配合，策略特点运用分层平仓，降低叠加持仓的风险，每天都有源源不断的盈利订单出来，不会被套死。无论是刷单还是赚差价都是一个很不错的选择。