风险定价的释义

1. 风险定价的释义

银行采用精密的信用评估程序，将可更有效就贷款进行风险定价，即质素好的客户应能以较优惠的利率借款。随着银行更有效就贷款进行风险定价，而不是仅依赖于诸如房地产等抵押物，中小企业将较容易获取贷款。

2. 风险定价的方法

 从商业银行经营成本的角度来衡量贷款的利率水平，是最简单的贷款定价模型。根据这个模型，任何贷款利率应该分解为四个部分：银行发放贷款的边际成本；银行为发放贷款所必须的经营性成本，包括贷款人员的工资和发放、管理贷款时的设备等成本支出费用；商业银行由于贷款可能发生违约甚至损失而承担风险，而必须得到的风险补偿；银行通过发放贷款所预计实现的利润水平。因此银行贷款利率相应地等于“筹集发放可贷资金的边际成本”加“经营成本”加“风险补偿”加“预计利润水平”。该模型的特点是它假设银行能够精确地了解其所有的成本，事实上这是很难做到的，因为银行向社会提供的是复合性的金融产品服务，银行很难精确的将成本分摊到各种业务中。另外该模型没有考虑到同业间的竞争因素，由于银行间的贷款业务竞争日益激烈，已经对银行的预期利润水平产生了较大的影响：竞争越激烈，利润越少。 这是国际银行业广泛采用的贷款定价方法，其具体操作程序是：选择某种基准利率为“基价”，为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同水平的利差一般方式是在基准利率基础上“加点”，或乘上一个系数。贷款利率等于“市场优惠利率”加“违约风险补偿”加“期限风险补偿”。这种贷款定价模式是“外向型”的。它以市场一般价格水平为出发点，寻求适合本行的贷款价格。通过这种模式制定出的贷款价格更贴近市场，从而可能更具竞争力。此种模式不能孤立地使用。在确定“风险加点”幅度时，应充分考虑银行的资金成本。

3. 风险定价的介绍

风险定价（Risk pricing）是指对风险资产的价格确定，它所反映的是资本资产所带来的未来收益与风险的一种函数关系。建立风险定价体系需考虑经营成本、目标利润率、资金供求关系、市场利率水平、客户风险等因素。

4. 重新定价的风险度量方法有哪些

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【摘要】
重新定价的风险度量方法有哪些【提问】
亲亲您好,很高兴为您解答,解答为：  亲亲您好，完全估值法【回答】
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】

5. 什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些

您好亲，再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。银行的资产负债项目或者适用于固定利率、或者适用于浮动利率，当资产和负债项目的到期日(固定利率)或重新定价日(浮动利率)不相等，例如资产的期限大于负债的期限，当利率上升时，负债的利率将上升、而资产的利率因为未到期而保持在原来的较低水平，银行将因期限的不匹配而遭受损失。【摘要】
什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【提问】
您好亲，再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。银行的资产负债项目或者适用于固定利率、或者适用于浮动利率，当资产和负债项目的到期日(固定利率)或重新定价日(浮动利率)不相等，例如资产的期限大于负债的期限，当利率上升时，负债的利率将上升、而资产的利率因为未到期而保持在原来的较低水平，银行将因期限的不匹配而遭受损失。【回答】
应该注意的是，期限错配不仅仅存在于银行的存贷款之间，事实上银行整个的资产负债结构都可能存在期限错配的风险。对重新定价风险的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。因为其计算简便、清晰易懂，目前仍然被广泛使用。【回答】
2.久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。【回答】

6. 再定价风险的要点

您好，再定价风险的要点是这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【摘要】
再定价风险的要点【提问】
您好，再定价风险的要点是这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】

7. 什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?

亲[微笑]您好，什么是再定价风险?再定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式【摘要】
什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?【提问】
亲[微笑]您好，什么是再定价风险?再定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式【回答】
再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。【回答】
再定价风险的要点有哪些?①商业银行资产收益和负债成本的再定价风险。再定价风险是利率风险最基本和最常见的表现形式，银行业务的多样性和经营的持续性使资产、负债和表外业务的到期日不匹配，再定价风险成为客观在。②商业银行的资产和负债的市场价值变动的再定价风险。大多数情况下，固定收益债券都有固定的收益率和票面价格，但如果市场利率发生波动，则会引起债券价值的变化。【回答】
③浮动利率的再定价风险。对浮动利率的银行头寸而言，再定价风险产生于合同规定的调整利率时间的不同。【回答】
[微笑]希望对您有帮助，祝您生活愉快工作顺利，感谢🙏🙏🙏【回答】

8. 什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?

重新定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。【摘要】
什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?【提问】
重新定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。【回答】
对重新定价风险的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。因为其计算简便、清晰易懂，目前仍然被广泛使用。2.久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。【回答】