有程序化交易经验的前辈请指导程序化交易,

1. 有程序化交易经验的前辈请指导程序化交易,

我只能以我的经验来分析你可能碰到的问题：
1、你的模型，使用了“过度优化”，比如一个均线交易系统，你通过系统的优化功能，总能找到一个在过去N年里保持盈利的参数，但是这个参数，是个拟合参数，在未来，未必管用；
2、最常见的，使用了所谓“未来参数”，或者所谓的“未来函数”、"未来数据“，关于这个，你最好百度一下，这里篇幅有限。这种情况下，一般历史测试数据都是好得惊人的，但是实战基本没法用。

一般都是这两种常见情况了，还有就是数据的连续性了，比如你用xx指数去测试，没有换月的问题，连续性好，但是实战中，有换月的问题。