期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

1. 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

就是下面这个公式：
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)


扩展资料：
计算方法如下：
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义：
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料：百度百科-Delta值

2. 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

就是下面这个公式：
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)


扩展资料：
计算方法如下：
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义：
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料：百度百科-Delta值

3. 求助！关于期权的DELTA的两道计算题

B
ATM的时候Delta近似0.5，往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1，往OTM方向移动会减小逐渐趋向0。Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变小。
B
这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小于等于1。所以想要Delta中性，一定要卖出多于1000份的看涨期权。

4. delta系数在期权定价中有什么作用

5. 关于期权delta的一道题！

这题是没有计算过程的，缺少很多数据，不可能计算出具体的数字。显然题目也没要求具体数字，答案也只是一个范围而已。

Delta一定是一个0到1之间的数字，也就是当股票价格变化1元，期权价格会变化0到1元之间。Delta的性质就是在期权ATM的时候，也就是股价等于行权价的时候，会大致等于0.5。这题的股价从50开始上涨，Delta会从0.5逐渐增加到1。

这种题目应该只是考察对Delta基本性质的了解，记住Delta的图像是最好的方法，或者可以用moneyness来理解。

6. 关于期权的相关计算！

建议你先对相关的期货品种要有一定的理解，否则很难对你进行解释的：欧洲美元期货实际上是属于利率期货的范畴，金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率)，而对于利率期货的结算是这样的：合约规模*[100-（100-利率期货报价）*以年为单位计量单位的期限]/100，由于利率期货每个基点为0.01，0.01相对于100来说就是100的0.01%。
如果你知道上述的情况，应该是不难理解那个教程中的说法的，那个说法就是把很多计算流程简化了，只说一个最后结果。所谓的期权最小变动值就是把那一个最小变动值代入利率期货结算的流程得出来的一个结果。

7. 其它条件相同时，以下哪个期权的delta最大

Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。

认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。