风险价值的计算步骤

1. 风险价值的计算步骤

风险价值是在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。其具体度量值定义为：在足够长的一个计划期内，在一种可能的市场条件变化之下市场价值变动的最大可能性。它是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景是不会发生变化的。
在实际工作中，尽管“标准离差”能够反映投资项目所冒风险的程度，但不便于与其他方案比较，故需计算”标准离差率” 。
1、确定投资项目未来的各种预计收益(用xi表示)及其可能出现的概率(用pi表示)，并计算出未来收益的“预期价值”(用\bar{e}v表示)，计算公式：未来收益的预期价值
2、计算“标准离差”(用σ表示)与“标准离差率”(用r表示)。
3、投资风险价值计算公式：标准离差率
4、确定“风险系数”(用f表示)：一般应根据该行业全体投资者对风险反感的态度来确定，通常是风险程度的函数。
5、导入风险系数，计算该项投资方案预期的投资风险价值。
投资风险价值计算公式：
预期的风险报酬率(rpr)=风险系数×标准离差率=f
预期的风险报酬额(rp)=未来收益的预期价值×预期风险报酬率/(货币时间价值+预期风险报酬率
将预期的投资风险价值与企业要求的投资风险价值进行比较：
若预期的投资风险价值>要求的投资风险价值，说明该投资方案所冒的风险大，得到的报酬率小，方案不可行。若预期的投资风险价值<要求的投资风险价值，说明该投资方案所冒的风险小，得到的报酬率大，方案可行。
要求的投资风险价值的计算：
要求的投资报酬率=货币时间价值+要求的风险报酬率
要求的风险报酬率=要求的投资报酬率-货币时间价值
要求的风险报酬额=未来收益的预期价值×要求的风险报酬率/(货币时间价值+要求的风险报酬率)。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-08-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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2. 交易风险和折算风险的区别案例

亲，老板中午好。（一）汇率风险：又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。



（二）外汇风险的种类：交易风险、折算风险、经济风险。



1.交易汇率风险，运用外币进行计价收付的交易中，经济主体因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性。交易风险主要发生在以下几种场合：



（1）商品劳务进口和出口交易中的风险。



（2）资本输入和输出的风险。



（3）外汇银行所持有的外汇头寸的风险。



2.折算汇率风险，又称会计风险，指经济主体对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动而导致帐面损失的可能性。



功能货币指经济主体与经营活动中流转使用的各种货币。



记账货币指在编制综合财务报表时使用的报告货币，通常是本国货币。



3.经济汇率风险，又称经营风险，指意料之外的汇率变动通过影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。



[编辑本段]汇率风险及其主要表现



1973年布雷顿森林固定汇率体系崩溃，特别是1976年牙买加协议正式承认浮动汇率制合法性以来，控制在一定波动范围的固定汇率制随之解体。目前，世界各国普遍实行浮动汇率制，美元、日元、马克、英镑等主要货币之间的比价时刻都处在剧烈的上下起浮变动之中，至使国际间债权债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握，从而产生了汇率风险。我国也处在一个实行浮动汇率制的国际货币体系之中，汇率风险仍然严重地影响着我国的国际收支平衡和企业的经济收益，特别是在改革开放的今天，在我国对外资迅速发展的今天，这种影响尤为突出。【摘要】
交易风险和折算风险的区别案例【提问】
您好，我是百度问答官方合作导师，很荣幸能为您答疑解惑，请您稍等片刻，我会详细分析您的问题给您实时解答，还请您稍后记得给个赞哦，实在非常感谢！！！【回答】
亲，老板中午好。（一）汇率风险：又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。



（二）外汇风险的种类：交易风险、折算风险、经济风险。



1.交易汇率风险，运用外币进行计价收付的交易中，经济主体因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性。交易风险主要发生在以下几种场合：



（1）商品劳务进口和出口交易中的风险。



（2）资本输入和输出的风险。



（3）外汇银行所持有的外汇头寸的风险。



2.折算汇率风险，又称会计风险，指经济主体对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动而导致帐面损失的可能性。



功能货币指经济主体与经营活动中流转使用的各种货币。



记账货币指在编制综合财务报表时使用的报告货币，通常是本国货币。



3.经济汇率风险，又称经营风险，指意料之外的汇率变动通过影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。



[编辑本段]汇率风险及其主要表现



1973年布雷顿森林固定汇率体系崩溃，特别是1976年牙买加协议正式承认浮动汇率制合法性以来，控制在一定波动范围的固定汇率制随之解体。目前，世界各国普遍实行浮动汇率制，美元、日元、马克、英镑等主要货币之间的比价时刻都处在剧烈的上下起浮变动之中，至使国际间债权债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握，从而产生了汇率风险。我国也处在一个实行浮动汇率制的国际货币体系之中，汇率风险仍然严重地影响着我国的国际收支平衡和企业的经济收益，特别是在改革开放的今天，在我国对外资迅速发展的今天，这种影响尤为突出。【回答】
由于国际分工的存在，国与国之间贸易和金融往来便成为必然，并且成为促进本国经济发展的重要推动力。外汇汇率的波动，会给从事国际贸易者和投资者带来巨大的风险，这种风险称之为汇率风险它表现在两个方面：贸易性汇率风险和金融性汇率风险。在国际贸易活动中，商品和劳务的价格一般是用外汇或国际货币来计价。目前大约70％的国家用美元来计价。但在实行浮动汇率制的今天，由于汇率的频繁波动，生产者和经营者在进行国际贸易活动时，就难以估算费用和盈利。由此产生的风险称之为贸易性风险。在国际金融市场上，借贷的都是外汇，如果借贷的外汇汇率上升，借款人就会遭受巨大损失，汇率的剧烈变化甚至可以吞噬大企业，外汇汇率的波动还直接影响一国外汇储备价值的增减，从而给各国央行在管理上带来巨大风险和国难。此种汇率风险称为金融性汇率风险。【回答】
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦~【回答】
希望能够帮到您，如有做的不对的地方，您可继续咨询，多多包涵。[微笑]~【回答】

3. 交易风险和折算风险的区别案例

您好，很高兴为您解答。在买卖差价合约所提供的产品之前，应审慎考虑自己的投资目标、财政状况、需要及交易经验。而差价合约风险一般分为交易风险、折算风险、经济风险和国家风险。【摘要】
交易风险和折算风险的区别案例【提问】
您好，很高兴为您解答。在买卖差价合约所提供的产品之前，应审慎考虑自己的投资目标、财政状况、需要及交易经验。而差价合约风险一般分为交易风险、折算风险、经济风险和国家风险。【回答】
交易风险：【案例 1】境内A公司向境外非关联方——某加工公司销售半成品。调查人员从订单流程和货物流程中发现，这部分半成品经过简单加工后，最终销售给A公司的境外母公司，而且A公司向加工公司销售半成品的价格和数量均由其母公司决定。母公司通过压低A公司向加工公司的销售价格，间接降低了自己的采购成本，将利润从A公司转移到境外。【案例 2】为开发海外市场，境内A公司在境外成立全资子公司。子公司成立初期需要大量资金，但由于没有经营活动，无法在境外银行获得足够的贷款。于是A公司通过“内保外贷”①业务将自有资金冻结于境内银行作为担保，让该银行的海外分行给子公司发放贷款。该资金实质来源于境内，但关联企业借助金融工具实现了资金跨境转移。从税收方面分析，A公司资金被境外子公司长期占用而未取得相应报酬，且每年需向银行支付“内保外贷”业务的手续费，侵蚀了国内税基。【案例 3】境内A公司每年向中介机构——某会计师事务所支付大额审计服务费。税务人员仔细调查后发现，实际上该事务所承担着企业所属的整个集团的审计业务，但审计费只由境内企业一家承担。通过该手法，集团公司将境内利润转移到境外，规避了境内税收。分析 ：上述三个案例中，境内企业的确发生了货物购销、资金融通、劳务支出等交易活动，但不是直接与关联企业发生的，而是与中间方——加工公司、担保银行、中介服务机构等非关联方发生。表面上看不属于关联交易，企业一般不会主动向税务部门进行申报。如果税务部门不仔细核实业务实质，可能难以发现隐藏在其中的关联交易问题。【回答】
折算风险案例：在布雷顿森林体系未解体之前，各国实行固定汇率制度，因而基本上不存在外汇风险。但是由于国际收支状况差别很大，各国经济发展不平衡，使实际的法定平价难于维持，因而存在平价风险。在1967年11月28日，英镑法定平价就贬值14.3％，含金量降到2.13281克，持有空头英镑头寸的外汇交易者，以及以英镑支付的进口商就获得意外收益；相反，持有英镑多头头寸的外汇交易者损失高达14.3％，对以英镑结算的出口商来说，损失也是很惨重的。1973年，布雷顿森林货币体系崩溃后，货币汇率波动频繁，不仅幅度大，而且各种主要货币之间经常出现强弱、地位互相转换的局面。我国在改革开放前，由于一直实行严格的外汇管理，汇率调节机制僵化，且多数涉外企业没有真正成为自负盈亏的主体，所以外汇风险主要由国家来承担。随着我国外汇体制改革的推进，银行、企业已经不能依赖政府的庇护，因此，如何防范外汇风险就成为银行、企业、个人的燃眉之急。【回答】
简单说就是发生在外汇交易过程中的风险。当来自于不同国家的投资者在进行经济活动时，会约定以某一外币作为计价的方式，但当汇率变动时，就会给交易最终的结算带来不同的结果。这种变动的可能性就是交易结算风险。以外汇买卖为业务的外汇银行负担的风险主要是外汇风险。银行以外的企业在以外币进行贷款或借款以及伴随外币贷款、借款而进行外汇交易时，也要发生同样的风险。个人买卖外汇同样也存在风险。任何一种风险想要得到完全控制都是不可能的，关键是降低风险带来的损失。对于交易风险来说也是如此，在对风险进行控制前，需要根据自身的特点，制定具体的目标，从而制定出具体的措施。一般对于外汇交易风险的目标控制可以分为外汇损失最小化和短期收益最大化。相对来说，从企业内部出发，一般可以通过对企业的资产负债表进行管理、选择良好的计价外币、签订协议分摊风险、订立货币保值合同、规定收付时间等方法对交易风险进行规避。【回答】

4. 如何计算风险

很多人可能没有考虑过这个问题，风险是可以计算的。举个例子，有人向你借了钱，100块钱，到期的时候他愿意还你110块，那么这个的回报风险比是多少呢？
  
 假如他按时归还了，给了你110块，那多出来的10块就是作为你的回报。
  
 那么风险是什么呢？风险就是他跑路了，你损失了100块钱。
  
 所以你的回报风险比是10：100＝10%
  
 日积月累计算风险回报比，跟普通投资者拉开的差距就会越来越大。
  
 但更重要的是：
  
 假如你月入6位数，那100块钱只不过是你的九牛一毛而已。多了少了都无所谓。而对于一个在校学生来说，那可能是你两天的饭钱。终归到底，还是实力最重要。
  
 如果目前还没有实力，那就专注学习，提高场外赚钱的能力＆控制仓位。

5. 折算风险属于静态风险嘛

外汇风险通常分为三种：交易风险、折算风险和经济风险。(一)交易风险(transaction exposure)交易风险是指国际企业在其经营活动中，由于外汇汇率波动引起其拥有的债权或应付的债务价值变化的风险。这种风险从签订交易合同，确定以外币计价的交易金额时就开始产生，直到结算为止。交易风险是基于过去发生但在未来结算的经济活动，因此它同时具有追溯性和前瞻性。(二)折算风险(translation exposure)折算风险又称会计风险，是指国际企业在合并财务报表时，由于汇率的变化而引起的以外币计价的资产与负债价值及利润价值发生变动的风险。折算风险以过去发生的事件为基础，所以它具有追溯性。(三)经济风险(economic exposure)经济风险又称经营风险，是指由于意料之外的汇率波动引起公司或企业未来一定期间的收益或现金流量变化的一种潜在风险。经济风险是基于未来的经济活动，所以它具有前瞻性。【摘要】
折算风险属于静态风险嘛【提问】
折算风险属于静态风险【回答】
有风险要注意防范【回答】
折算风险又称“会计风险”或“转换风险”。是指企业把外币余额折算为本国货币时，由于汇率变动导致会计账簿上的有关项目发生变动的风险。【回答】
交易风险和经济风险分别属于什么【提问】
外汇风险通常分为三种：交易风险、折算风险和经济风险。(一)交易风险(transaction exposure)交易风险是指国际企业在其经营活动中，由于外汇汇率波动引起其拥有的债权或应付的债务价值变化的风险。这种风险从签订交易合同，确定以外币计价的交易金额时就开始产生，直到结算为止。交易风险是基于过去发生但在未来结算的经济活动，因此它同时具有追溯性和前瞻性。(二)折算风险(translation exposure)折算风险又称会计风险，是指国际企业在合并财务报表时，由于汇率的变化而引起的以外币计价的资产与负债价值及利润价值发生变动的风险。折算风险以过去发生的事件为基础，所以它具有追溯性。(三)经济风险(economic exposure)经济风险又称经营风险，是指由于意料之外的汇率波动引起公司或企业未来一定期间的收益或现金流量变化的一种潜在风险。经济风险是基于未来的经济活动，所以它具有前瞻性。【回答】
汇银行所承担的外汇风险主要是指（ ）A交易风险B会计风险C经济风险D政策风险【提问】
选【回答】
B【回答】
这个题要选择B会计风险。【回答】

6. 风险怎么计算？

常用的风险分析方法有两种：矩阵法和相乘法。
1.        矩阵法

矩阵法的概念：Z=f(x,y)。函数f采用矩阵形式表示。以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵，矩阵内m´n个值即为要素Z的取值

矩阵法的适用范围：矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。 在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等，同时需要整体掌握风险值的确定，因此矩阵法在风险分析中得到广泛采用。
矩阵法的构造方式：首先需要确定二维计算矩阵，矩阵内各个要素的值根据具体情况和函数递增情况采用数学方法确定，然后将两个元素的值在矩阵中进行比对，行列交叉处即为所确定的计算结果。矩阵的计算需要根据实际情况确定，矩阵内值的计算不一定遵循统一的计算公式，但必须具有统一的增减趋势，即如果是递增函数，Z值应随着x与y的值递增，反之亦然。
矩阵法的特点：矩阵法的特点在于通过构造两两要素计算矩阵，可以清晰罗列要素的变化趋势，具备良好的灵活性。
矩阵法风险计算过程：
l   计算安全事件发生可能性
（1）构建安全事件发生可能性矩阵；
（2）根据威胁发生频率值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件发生可能性值；
（3）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。
l   计算安全事件的损失
（1）构建安全事件损失矩阵；
（2）根据资产价值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件损失值；
（3）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。
l   计算风险值
（1）构建风险矩阵；
（2）根据安全事件发生可能性和安全事件损失在矩阵中进行对照，确定安全事件风险。
l   风险结果判定
2.        相乘法

相乘法的概念：z=f(x,y)=xy，当f为增量函数时，Ä可以为直接相乘，也可以为相乘后取模等。
相乘法的适用范围：在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，因此相乘法在风险分析中得到广泛采用。
相乘法的特点：简单明确，直接按照统一公式计算，即可得到所需结果。
相乘法的计算过程：
l   计算安全事件发生可能性
（1）安全事件发生可能性=威胁发生频率值 Ä 脆弱性严重程度值；
（2）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分 。
l   计算安全事件的损失
（1）安全事件损失值=资产价值 Ä 脆弱性严重程度值 ；
（2）对计算得到的安全事件损失进行等级划分 。
l   计算风险值
（1）安全事件风险值=安全事件发生可能性 Ä 安全事件损失；
l   风险结果判定

7. 折算风险的介绍

折算风险又称“会计风险”或“转换风险”。是指企业把外币余额折算为本国货币时，由于汇率变动导致会计账簿上的有关项目发生变动的风险。

8. 折算风险的简介

折算风险（Conversion Risk）它是汇率风险的一种。其汇率的变动将对企业产生影响。一般是指跨国企业在编制母公同与境外子公司的合并财务报表所引致不同币种的相互折算中，因汇率在一定时间内发生非预期的变化，从而引起企业合并报表账而价值蒙受经济损失的可能性。折算风险根据财务报表的类别，一般分为损益表风险和资产负债表风险。企业的现金流量表是在以上两表的基础上编制而成，而不需单独考虑其折算风险。