风险管理模型

1. 风险管理模型

（1）海外油气资源开发利用的国家风险评价模型
通过对主要油气出口国家的各种风险因素的收集、整理、分析和评价，在建立针对油气等能源产品的国家风险指标体系的基础上，对油气出口国家能源风险进行评估。结合中国的油气进口现状，寻求当前最佳的油气进口方案，并且针对不同油气出口国家的风险特性，确定我国应采取的最佳合作方式，为我国石油进口安全，保障国家经济稳定增长提供政策建议。
（2）海外油气资源输出国的供应风险评价模型
在文献调研和专家访谈的基础上，分析影响中国海外油气持续稳定供应的主要不确定因素；在不确定因素分析的基础上，建立海外油气供应风险评价指标体系；构建海外油气风险供应模型，对中国海外油气供应风险进行评价及风险区域划分，以期对中国油气企业走出去提供决策支持。
（3）全球油气资源开发利用的需求风险评价模型
需求风险分析旨在考察未来油气资源需求发展上的不确定性，并在如何进行需求风险控制方面进行探讨。围绕能源需求的主要影响因素，构建分析未来油气需求不确定性的指标体系；在指标体系的基础上，构建用于描述未来全球油气需求量和需求结构的全球多国动态一般均衡模型；运用模型分析未来各种可能的经济、人口、技术、政策干扰下，各主要国家及全球的油气需求量和需求结构相对于基准情景有可能产生的波动；对各种波动结果进行风险定级。
（4）海外油气资源开发利用的运输风险评价模型
采用定量定性相结合的综合集成研究方法，在统计数据和定量评价模型的基础上，结合专家的经验判断，同时考虑包括油气出口国的港口风险、运输航线风险和承担油气运输任务的船运公司的承运风险等诸多因素，重点研究海洋油气运输风险评价问题。
（5）国际油气市场风险评价模型
石油市场风险评价主要包括石油市场系统风险评价、石油价格预测、石油市场VaR（Value-at-Risk）风险预测、国家石油资源投资价值评价和石油市场并购风险5个部分，其主要内容分别为：
1）石油市场系统风险评价：石油市场系统风险指的是由石油市场因素（非地缘政治、军事冲突、天气变化等因素）造成的石油价格的不确定性，而石油市场系统风险评价主要是评价因油价的不确定性给我国石油企业海外投资收益带来的风险。
2）石油价格预测：使用小波分析、多尺度分析等多种模型方法对油价变化进行仿真预测。
3）石油市场VaR风险预测：使用历史模拟方法，构建VaR模型对石油市场风险进行预测评价。
4）基于实物期权的国家石油资源投资价值评价：基于实物期权的方法，对不同国家的石油资源的投资价值进行评价。
5）石油企业海外并购项目风险评价：采用将AHP法与模糊测评法相结合的模糊综合评判，对石油企业海外并购风险进行模拟评价。
（6）海外油气资源开发利用的跨国管道风险评价模型
研究跨境油气管道工程在其生命周期全过程内的风险管理体系，包括风险识别、风险评价和风险控制。根据项目生命周期理论和目前国内外油气管道管理界提出的最新管理理念，研究将跨境油气管道工程的风险管理分为建设前期、建造施工期、运营期3个不同阶段，分别进行风险识别、风险评价并提出风险控制与规避策略，建立“基于完整性管理的跨境油气管道风险管理体系”。
（7）海外油气资源开发利用技术风险评级研究
研究的主要内容包括海外矿产资源开发利用的矿业政策与法规、资本市场情况；基于复杂性科学理论与方法，如系统动力学方法或其他方法，建立我国周边国家金属矿产资源（主要是周边国家重点地区的铁、锰、铜、铝、铅、锌等6种重要矿产资源）的技术经济评价方法；同时采用期权评价方法或其他评价方法，对我国周边国家金属矿产资源的探矿权或采矿权典型案例进行评价分析，为国内企业在我国周边国家从事金属矿产资源开发利用提出指导性参考意见。
（8）风险管理系统总体设计与模型开发
开发具有系统自主知识产权的海外油气资源开发利用风险管理系统，该系统应当与国际市场规则接轨、支持动态决策与海外发展政策模拟、揭示能源和社会发展关系，服务于我国海外油气资源利用的战略规划和企业的海外发展战略及相关产业政策的制定，并在宏观、战略和战术等多个层面上提供海外油气资源开发利用决策问题的分析和支持功能。
该风险管理系统主要包括8个子功能模块，用于展示前面研究的模型方法与评价结果。其中国家风险、市场风险、供应风险、需求风险、运输风险、管道风险、技术经济评价7个子模块为前台展示模块，为用户提供各个模块的风险评估数值，展示各模块的相关数据，用户通过对这7个子模块风险信息的查看，可综合评价资源的开发利用风险等级。
考虑各个模块的功能需求，展现各种风险评估信息，采取各种不同的方案进行各个模块的功能设计，通过GIS、专业软件等不同方式来对它们进行全面的展示，用户能够简单直观地从系统中获取自己需要的信息。以上7个模块是所有用户公用模块。通过友好的界面为终端用户提供充足可靠的信息量，支持用户进行有效的风险决策。

2. 风险管理模型，作用究竟有多大

风险管理-风险管理的作用

3. 怎么构建风险管控模型

风险识别与可能性预测：
要全面分析公司所处的环境和内外部特点，列出公司可能面临的所有风险因素，即列出风险清单。

评估各种风险如何影响公司的价值：风险成本：
在实施整合风险管理的过程中，管理人员不仅要估计出每一种风险对公司价值的影响，而且还必须了解每一种风险是如何作用于整个公司的风险组合，以及减少每一种风险所需要的成本。由于风险管理产生的效益(以及成本)在每个企业之间有所不同，风险管理策略必须量体裁衣，适应每个公司的具体情况。

分析风险管理方式：
管理人员必须考虑对已经列明的风险以何种方式进行管理，特别是要从转变经营方式、调整资本结构、使用各种金融工具等三方面入手进行分析。在这个过程中，关键问题是分析清楚不同风险管理方式是如何相互作用的。

建立公司价值模型：
在掌握了公司面临的各种风险因素、风险组合、管理风险的不同方式及其成本之后，管理人员就可以着手分析计算能够使得公司价值最大化的风险管理策略。为实现这一目标，管理人员必须构建一个公司价值模型，将其掌握的有关公司风险的各种信息和知识——包括这些风险如何影响公司价值——都纳入到这个模型中。通过改变模型的输入变量，就可以发现不同风险的变化是如何影响公司价值的。

4. 风险矩阵为什么不是风险管理规划方法

亲亲您好,很高兴为您解答,解答为，亲亲您好，因为风险矩阵，是指按照风险发生的 可能性和风险发生 后果的严重程度，将风险绘制在矩阵图中， 展示风险及其重要性等级的风险管理工具方法。【摘要】
风险矩阵为什么不是风险管理规划方法【提问】
亲亲您好,很高兴为您解答,解答为，亲亲您好，因为风险矩阵，是指按照风险发生的 可能性和风险发生 后果的严重程度，将风险绘制在矩阵图中， 展示风险及其重要性等级的风险管理工具方法。【回答】
风险矩阵的优缺点（1）优点：为企业确定各项风险重要性等级提供了可视化的工具。（2）缺点：①需要对风险重要性等级标准、风险发生可能性、后果严重程度等做出主观判断，可能影响使用的准确性；②应用风险矩阵所确定的风险重要性等级是通过相互比较确定的，因而无法将列示的个别风险重要性等级通过数学运算得到总体风险的重要性等级。【回答】

5. 风险管理的特殊考虑

1、管理变革的风险。信息化是一个管理理念上的改变，而不仅仅是一个n’项目。不少企业高层管理人员尚未认识到这一点。项目实施的过程中仅由技术主管负责，缺少管理人员和业务人员的积极参与，项目经理由技术部门的领导担任。管理观念的转变还体现在信息化系统实施过程对企业原有的管理思想的调整上。信息化不仅仅是用一个系统或买一套软件，更重要的是带来了整套先进的管理思想。只有深刻理解、全面消化吸收了新的管理思想，并结合企业实际情况加以运用，才能充分发挥系统带来的效益。因此，在实施过程中企业管理人员和业务人员转变管理思想是一个必不可少的痛苦过程。顺利转变管理思想，在某种意义上是信息化成功推行的最关键的因素。2、业务流程进行重组的风险。在信息化的过程中，自然地要对企业的业务流程进行重组。系统的成熟、先进的业务流程模板值得借鉴。但是业务流程的重组牵涉到人员的变动、权力的重新分配、组织机构的改变，会触动某些人的既得利益，形成很大的阻力。没有充分的思想准备和物质准备，往往由于可能造成企业不愿或不能承担的损失，会迫使领导者半途止步，保留原有低效但运作平稳的流程。实施信息化系统不是一个简单的更新软件系统的事情，而是对企业的重新定位以及业务重组的事情。高层管理的实际支持与参与是根本保障。有些企业简单地把信息化的职权与责任移交给技术部门，而在实施过程中这些被赋予的权责往往很难得到落实。一把手的参与和支持是项目成功的重要因素之一。另外，不正视企业的特殊环境，以满足软件要求而进行业务流程重组，难免“削足适履”，因小失大。3、技术风险。包括软件的技术风险和软件的选择风险。由于信息技术发展的速度非常快，不确定性的因素大量存在，而人们对这些不确定性的认识和控制的能力又非常有限，许多经过认真论证的很好的研究项目，最后出现大大出乎预料之外的或者失败的结果的情形并非偶然的。此外，由于信息技术的基本载体与人们日常生活经验直觉的信息载体的差异，人们对信息技术的变化和当中的一些错误都不是很容易感知的。4、部门和人员间沟通不畅的风险。实施队伍对于信息管理系统的成功实施至关重要，通常要由项目经理、流程指导顾问、技术支持顾问、项目组核心成员构成。项目实施小组要由具有丰富信息化系统项目实施和企业流程管理经验的咨询人员和企业内部的管理人员、业务人员以及技术人员一起组成。经常发生的情况是各方人员不到位，实施小组完全由计算机专业背景的技术人员组成，然而业务部门往往是决定项目正常运作的关键，缺少业务部门的积极参与与沟通将使项目的实施隐藏巨大的风险。5、经费预算的风险。信息化项目投资弹性大并且经费的估计比较软性，资金的风险也需要特殊考虑。另外外部环境的变化也会对资金的需求产生一些预定计划之外的风险。信息化实施过程中需要投入较大的成本，实际资金支出往往远远超出当初的预算。咨询、维护、调整、升级等许多意想不到的开支往往使成本急剧增加，因此应有很好的成本控制计划。软件使用许可证的一次性费用约为几百万元人民币甚至过千万，每年的软件支持维护费在几十万元，一些品牌软件系统的维护费用是按照发达国家的人工和服务费标准收取的。支持系统运行的硬件投入和人员费用也是很大的。很多企业在支出过大而效益又不明显的情况下，只能后悔或放弃一些信息化的项目。6、信息与系统安全的风险。系统安全措施包括：操作系统授权、网络设备权限、应用系统功能权限、数据访问权限、病毒的预防、非法入侵的监督、数据更改的追踪、数据的安全备份与存档、主机房的安全管理规章、系统管理员的监督，等等。普遍存在着不重视系统安全的现象，诸如用户口令泄密、超级用户授权过多等。缺乏安全意识的直接后果是系统在安全设计上出现漏洞和缺陷，它将导致系统的瘫痪。对系统软件过多的更改可能会影响程序和数据的一致性和完整性，也给将来的软件版本升级增加了难度和成本。7、延误时间的风险。智力密集型项目的时间安排弹性比较大，在实施信息化的过程中，进行项目管理、控制项目进度、确保整个实施过程能够按照预计的时问表进行，对项目的成败至关重要。人们在项目在一开始就没有能够制定明确的、可行的实施计划，在实施过程中不能按时实现里程碑性的目标，使领导人员和实施人员丧失信心，原定的目标发生变化，最终导致项目半途而废。8、系统的协调、升级和维护方面的风险。企业中原先各自分离的部门开发的一些信息系统在集成时会发生很多接口上的问题，要深入了解各独立模块之间的内部机制，将其有机地集成并非一件易事。数据库的共享需要数据的规范和利益各方的协调，如果考虑不周，很难将系统集成起来。软件版本需要经常性更新以积极运用日新月异的技术水平和容纳先进的管理思想，但各个软件商的发展方向、策略和版本更换步调不一致，它们之间的合作很松散，许多软件商在激烈的竞争中被淘汰，将来产品更新时新软件商未必能顾及与企业先前曾经合作的伙伴的软件产品的接口问题，因而会造成软件组合无法更新换代。业务流程在发展，对系统的要求不能一成不变，这最终导致企业不得不摈弃原有软件系统。因此选用信息化软件时最好不要同时选用多个厂家的产品组合。9、专业人员流失和变化的风险。一方面，如果系统的普适性较差，会使得系统对专业技术人员的依赖性太强，骨干人员的流失会造成系统的不稳定或无效。即便软件商或其他机构有一些服务的承诺，也时常会有令人很不愉快的事情发生。另一方面，一个不可忽视的情况是，由于信息化的过程弱化了一些不再重要的业务流程的骨干人员的作用，在不预先进行适当的考虑和统筹安排的情况下，这会挫伤他们的积极性并且可能直接影响到企业的长期发展。10、软件系统的选择风险。系统的选择是一项十分复杂的工作。每个实施信息化的企业必须开发或选用一套大型的软件系统。软件系统的实现方案有三种，即自行开发、购买现成产品和租赁。至于选择自行开发还是购买现成软件包；如果选择购买现成软件包，又应当如何挑选软件，这些抉择直接影响实施的时问、成本、风险及其对业务流程的影响程度。11、系统和人之间的误解造成的风险。(1）一部分核心业务部门的人的观念中，信息系统只是一个电脑系统，信息化的实施是信息系统部门的事情，跟其他部门关系不大；或者认为rI’部门是系统实施的责任人，在流程设计和实施上完全依赖rI’部门，他们要求怎么做就怎么做，出了问题就直接找rI’部门，自己反而成为了系统的操作员或奴隶。而rI’部门的人对业务流程的理解往往不够全面深入，很可能造成一些技术上可行，但业务上荒唐的错误。(2）系统设计本身的错误或者新的情况变化后，系统没有及时作出适当的调整。(3）有的人总认为系统是万能的，盲目相信系统，没有认真分析数据和信息，以至于发生一些明显的重大的错误。再好的系统也是帮助决策的，信息技术永远是一种支撑的手段。保持批评性的态度，结合经验和直觉进行必要的分析和检验是有益的也是必要的。12、盲目照搬他人模式的风险。信息化软件有一个本土化和对具体企业的适应要求。一些国外的著名软件供应商的系统软件功能强大，性能稳定，包括了一些标准的通用模块和比较方便的调整接口。但是，一般的供应商的兴趣和特定的企业用户需求之间的差距总是存在并且有时是很明显的。同时，服务支持系统及费用通常也是很需要考虑的因素。最近的研究表明，企业在信息化的过程中同时也要注意兼顾原有的业务发展和管理经验，对信息系统进行有创意的改进。比如制造业企业的许多生产流15程的标准是很独特的，管理软件使用不当常常造成生产上的严重损失。企业信息化要强调以应用为主导，从应用人手，吸收国内外先进的生产管理理念，以改善国内企业管理经营者的基本工作条件。以企业取得的实际效果为目标，才是企业信息化的正确道路。信息化建设不要追求技术水平如何高，而是要解泱企业的实际问题，让企业真正见效益，否则就没有生命力。信息化过程中的资金、人员、设备的投入都要以提高企业竞争力和企业效益为依归。实施企业信息化首先应该管理先行，要站在企业管理的角度建立模型，进行业务流程的优化。

6. 风险管理框架模型第二阶段的主要内容

你好，1.学习体系

本阶段为学习的第二阶段，包括

第四章证券投资组 合风险管理

第五章流动性风险管理

2.学习目标

第四章证券投资组合风险管理

本章节是此阶段学习的第-章，要求我们掌握股票风险与投资组合风险的定义特征，股票与投资组合风险的来源，股票与投资组合风险的衡量，股票与投资组合风险的管理

第五章流动性风险管理

本章节是此阶段学习的第二章，要求我们掌握流动性，流动性风险产生的主要原因:流动性风险的衡量:流动风险是金融机构面临的主要风险之一-.当金融机构不能及时提供充足的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，金融机构面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一，为达到这一-目标，必须进行全面和准确的流动性分析，根据流动性分析结果， 制定有效的流动性管理策略。【摘要】
风险管理框架模型第二阶段的主要内容【提问】
你好，1.学习体系

本阶段为学习的第二阶段，包括

第四章证券投资组 合风险管理

第五章流动性风险管理

2.学习目标

第四章证券投资组合风险管理

本章节是此阶段学习的第-章，要求我们掌握股票风险与投资组合风险的定义特征，股票与投资组合风险的来源，股票与投资组合风险的衡量，股票与投资组合风险的管理

第五章流动性风险管理

本章节是此阶段学习的第二章，要求我们掌握流动性，流动性风险产生的主要原因:流动性风险的衡量:流动风险是金融机构面临的主要风险之一-.当金融机构不能及时提供充足的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，金融机构面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一，为达到这一-目标，必须进行全面和准确的流动性分析，根据流动性分析结果， 制定有效的流动性管理策略。【回答】