急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

2. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
资产i的预期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf:
无风险收益率6％
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
10％
βi:
投资i的β值。
1.5
总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
该股票的价值，按无风险投资为基准评估
股利0.4
无风险收益率为6％
股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元，
股票价值不高于7.6
如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目

3. 急求急求啊！某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

4. 股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A

股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A:①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。③后面组合风险较低的原因是，C股票与A和B股票的相关系数很低，提高C的比重就能降低组合的风险。【摘要】
股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A【提问】
股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A:①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。③后面组合风险较低的原因是，C股票与A和B股票的相关系数很低，提高C的比重就能降低组合的风险。【回答】