假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.

1. 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.

设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：
 
σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p
 
依题意得：
 
σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961
 
推出：σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%
 
答案是A，

2. 相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为20%、15%,B的预期收益率和标准差

你这道题需要解开两个问题，1、必须求出资产组当中A和B的最佳配比？2、知道A和B的比例在计算资产组预期收益率？
 
由上面的题目已知A的标准差是0.15  B的标准差是0.1，由两项资产组成的资产组那么，A在资产组当中的比例越少资产组的方差也就越小。
我们已知资产组方差是δ^2=（w1*δ1）^2+(w2*δ2)^2+2*（w1*δ1）*(w2*δ2)*ρ  
我们用因式分解方式来解上公式，我们用a代表（w1*δ1） 用b代表(w2*δ2)，我们可以得到一个公式那么就是a^2+b^2+2ab*ρ，由于我们已知ρ=-1，那么也就得出
a^2+b^2-2ab=（a-b)^2
已知标准差δ越小，说明组合风险也就越小，两项完全负相关的资产形成一个资产组可以完全将风险抵消掉，也就是当标准差δ=0时，组合的风险将充分抵消。可以设方程计算最佳比例，设x为A比例
0.15x=0.1*（100-x）
    x=40%
那么A在资产组的比例是40%那么B比例就是60%
求出比例了下边我们在计算组合的预期收益率
资产组预期收益率公式E(R组合)=∑W*E(R)=20%*40%+30%*60%=26%

那么由A和B两种资产构造的最小方差组合的预期收益率是26%

3. AB两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为0.1和0.2，在投资组合中AB两种证券的

投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14% + 0.5*18% = 16%
投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1 + 0.5*0.5*0.2*0.2 + 2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2 = 0.0185
所以投资组合的标准差为0.136

4. AB两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为0.1和0.2，在投资组合中AB两种证券的

10%
【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

5. 帮忙证明一下拉！ 证明：若A.B相关系数为1，则由A.B构成的组合一定位于两者的连线上，且在A.B

两个随机量的相关系数可以取到的最大值就是1。

如果相关系数为1，说明这两个随机量就是一个线性关系，B=kA+b，其中k和b是定数（k>0）。

后来就不难了，由A和B组成一个portfolio，C=mA+(1-m)B（其中0<m<1），因为B=kA+b。

return就是投资回报率期望值，E(C) = E(mA+(1-m)B)=m E(A)+(1-m) E(B)。
volatility就是投资回报率标准差，因为σ(B)=σ(kA+b)=k σ(A)，而C=mA+(1-m)B=mA+(1-m)(kA+b)=(m+k-mk)A+(1-m)b，所以σ(C)=σ(mA+(1-m)B)=(m+k-mk)s(A)=m σ(A) + (1-m) σ(B)。

所以在return和volatility空间里，C就是在A，B直线上，由于0<m<1，C就在AB之间。

6. 证券AB已知，证明，如果A.B构成一个证券组合，相关系数为1，A.B构成的组合一定位于AB的连线上

我不是用证券相关的方法，我是用数学方法证明的。
首先，A,B已知是一条连线，所以他们俩是线性关系，其次他们两的相关系数是1，所以证券组合P可以如图所示的方法设。

望采纳

7. 向量A=（1,2,3），向量B=（3,5,7），请帮忙给出计算向量A和B的相关系数的详细过程

设随机变量X的抽样样本为向量A，随机变量Y的抽样样本为向量B。两个随机变量都是一元的。
样本协方差= A'*B/3 - (1+2+3)/3 * (3+5+7)/3 = 4/3。
因为向量a=(3,-1),向量b=(1,-2)。
所以向量a·向量b＝3*1+(-1)*(-2)=3+2=5。
向量a=(3,-1),向量b=(1,-2),故|向量a|=√10,|向量b|=√5。
由向量a·向量b＝｜向量a｜·｜向量b｜·cos得
5＝√10*√5*cos。
即得cos=√2。
所以=45度。
含义
相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向，但无法确切地表明两个变量之间相关的程度。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。

8. 影响证券投资组合风险的有A. 证券组合中各证券的风险 B. 证券组合中各证券之间的相关系数

参考马科维兹的资产组合理论。
单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d