追问！！！关于“股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算法详解”

1. 追问！！！关于“股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算法详解”

上面这个是我回答的。题目是这样的呀！

假设2010年3月1日，泸深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的泸深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所泸深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月泸深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约＜100000000/(3324*300)≈100＞，则到9月17日收盘时，若泸深300指数报价（点）为3500点，则投资者的现货头寸价值为多少元人民币？投资者的期货头寸盈亏是多少元人民币？

期货上面为什么用100这个数据  而现货为什么不用 是吗？因为期货上面确实有算出约等于100张合约。
而现货（也就是股票）你的算法3500×300×100 那么我想请问 这300和100怎么算的？我算沪深300指数期货合约的时候 用到100 也用到300，那是因为沪深300 指数期货合约有100张，然后它每点价值300元 所以我用了这些数据。
而现货（也就是股票） 你直接用3500×300×100 是什么意思？你自己能理解吗？
对于现货 我不是那样理解，我是先算出它涨幅是多少（3500-3324）÷3324+1%=1.052948255114320096269554753309266那么我们四舍五入 约等于1.53%。也就是说从3324涨到了3500 它的涨幅是≈1.053%  那么他在现货方面投资1亿 涨了1.053% 你算算 是多少？

而你那个 现货方面 直接就3500×300×100 这些数据是为什么要相乘的？

2. 股指期货空头套期保值计算问题

沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点
期限差距怎么会这么多？远期的
书有的时候也会犯错

3. 现货头寸价值,期货头寸盈亏的计算公式??

持有价值为a的市场组合
现货头寸价值=ax到期现货收盘价/操作时现货报价
期货头寸盈亏=300x（期货结算价—期货报价）x做空合约张数

4. 期货头寸盈亏计算（详细解答）

期货头寸盈亏=（3400-3500）*300*100= -3000000

    3400是3月 1日的沪深300合约报价
    3500是9月17日的沪深300合约报价

    -5280000的答案是错误的
    -5280000=（3324-3500）*300*100
    代入公式时错把3324现货价格当成期货沪深300合约报价

5. 请问该题的期货头寸盈亏怎么算？求详细过程

我给你解答一下，首先你完全知道现货头寸计算方法的意义吧，期初3324，期末3500，涨了5.294%，所以1亿元最后就是1.05294亿
至于你困惑的期货头寸盈亏，我很遗憾的告诉你，题目出错了，别纠结了。错在两点，第一，该投资者的期货合约拿到了到期日，那就是参与现金交割了，而现金交割结算价是现货指数最后两小时的平均价，仅仅知道一个现指的收盘价是无法知道最后交割盈亏的，我推测这题目出的很早，依据的交易规则和现行规则应该不同。第二，就算最后的交割结算价是现指收盘价，那么期货合约的盈亏就是简单的100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324），这是期货头寸，怎么能拿现货指数来加减呢
中国的很多期货类书籍，甚至教材，都出的相当不严谨，该怀疑他的时候就要怀疑。

6. 什么叫多头，空头，头寸，外汇套期保值怎样理解才能更容易一点

多头，是指投资者看好市场的走向为上涨，于是先买入，再卖出，以赚取利润或者是差价；空头是指投资者或者是投机者看到未来的走向为下将，所以就抛出手中德证券，然后再伺机买入。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，从其英文position来看，就是位置的意思。买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。外汇套期保值有期约和远期两种工具，它们都是为了对冲风险。远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易，如A公司与B公司约定在10天之后按8￥/$的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所，如A公司预计1个月后会有8000万元到帐，并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款，那么A公司就可以8￥/$的价格买入1000万美元外汇期货。等到交割日（即一月后），如果汇率变为8.3，则A公司就从期货市场赢利300万（8.3-8）×1000，与8000万现金一起，可兑换1000万美元；如果汇率变为7.8，则A公司在期货市场损失200万（7.8-8）×1000，但是公司兑换1000万美元只需7800万人民币即可，余下的200万正好与损失的200万对冲。无论汇率如何变化，A公司总是以8000万人民币兑换了1000万美元。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"