假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元

2024-05-16

1. 假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元

解:英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096
将英镑对美元的贴水率换算成年利率,与利率差0%进行比较:(0.096/1.5000)*(12/6)=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。

假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元

2. 即期汇率usd/aud=1.3590,美元3个月的升水率为2.3%,则3个月后的美元远期汇率

美元升水,即单位美元兑换的澳元增加,远期汇率:
usd/aud=1.3590*(1+2.3%/4)
=1.3668

3. 已知:GBP/USD 即期汇率 1.9240/50 3个月 231/228求:英镑兑美元3个月的远期汇

期汇点数前大后小报出,则为减,当然是同侧相减(小减大,大减小,远期汇率差大于即期汇率差):
英镑兑美元3个月的远期汇率:
GBP/USD=(1.9240-0.0231)/(1.9250-0.0228)=1.9009/22

已知:GBP/USD 即期汇率 1.9240/50 3个月 231/228求:英镑兑美元3个月的远期汇

4. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50?

1,利率高的货币英镑远期贬值,以中间价估算贬值年率:0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%,小于4%的利差(12%-8%),能够套利。美国投资者套利做法,即期将美元兑换成英镑(1.8750),进行三个月投资,同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(1.8640)。到期后,英镑投资本利收回,并履行远期协议兑换成美元,减去美元投资机会成本,即为收益。在不考虑到其他费用的前提下,收益如下:1000000/1.8750*(1+12%*3/12)*1.8640-1000000*(1+8%*3/12)=3957.33美元2,根据1,获利年率:3957.33/1000000*12/3=1.58%,美元利率上升到10%,即成本增加2%,没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3,可以根据1,验证如下:1000000/1.8750*(1+12%*3/12)*1.8640)-1000000*(1+10%*3/12)=-1042.67美元,为负值了。拓展资料:一、即期汇率的概念:即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是:1、直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可2、以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割,或正在交割的实现的汇率,它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中,常常可以看到许多专业术语,令初学者摸不清头脑,所以,有必要在这里对这些术语进行了解。升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克升水。贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时马克贴水。套算汇率:两种货币之间的价值关系,通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元,且1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑,两种非美元之间的汇率,便称为套算汇率

5. 已知GBP/USD的即期汇率为1.8470/80 ,3个月远期差价为192/188 ,AUD/USD的即期汇率为0.7240/50

远期汇率:
GBP/USD=(1.8470-0.0192)/(1.8480 -0.0188)=1.8278/1.8292
AUD/USD=(0.7240-0.0183)/(0.7250-0.0179)=0.7057/0.7071
 
GBP/AUD=(1.8278/0.7071)/(1.8292/0.7057)=2.5849/2.5920

已知GBP/USD的即期汇率为1.8470/80 ,3个月远期差价为192/188 ,AUD/USD的即期汇率为0.7240/50

6. 目前市场的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.8325/335,三个月远期差期为150/200。

远期汇率GBP1=USD(1.8325+0.0150)/(1.8335+0.0200)=1.8470/1.8535
改用英镑报价,一是要考虑到兑换的成本,二是要考虑远期汇率风险,因为远期英镑升值,应该以即期市场英镑买入价报出。报价为:2000/1.8325=1091.41英镑

7. 假设美国外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月的远期外汇升水为0.51美分,则远期外汇汇率为 求

1.4659美元
很简单:1.4608美元+0.0051=1.4659美元

假设美国外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月的远期外汇升水为0.51美分,则远期外汇汇率为 求

8. 1、市场即期汇率为USD1=HKD7.8432-7.8441,一个月远期汇水为46/42,则一个月?

远期汇水46/42,表达中前大后小,表明远期是贴水。一个月远期汇率:
USD1=HKD(7.8432-0.0046)-(7.8441-0.0042)=HKD7.8386-7.8399
汇率相减,小减大,大减小
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