买入看跌期权的盈亏平衡点什么意思

1. 买入看跌期权的盈亏平衡点什么意思

　　盈亏平衡点，期权标的价格到达此点位时，买入或卖出该期权实现盈亏平衡。  看跌期权的盈亏平衡点应该为，执行价格-权利金。关于期权的买卖。
　　一是作为期权的买方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有权利而无义务。风险是有限的（亏损最大值为权利金），但在理论上获利是无限的。
　　二是作为期权的卖方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有义务而无权利，在理论上风险是无限的，但收益显有限的（收益最大值为权利金）。
　　三是期权的买方无需付出保证金，卖方则必须支付保证金以作为必须履行义务的财务担保。

2. 期权盈亏平衡点

设标的价格为X,当x60时,盈亏平衡点=x-60-2-1=0,即63元

3. 如何找到看涨期权的盈亏平衡点？

看涨期权的盈亏平衡点，这个就是看你买这个期权花费了多大代价，花费的代价越大越是偏离行权价格偏离的程度越大。你买这个期权是要花钱的，你到时候行不行权你都得花钱的，毕竟他给你提供了一种选择，就是你可以行使这个权利，也不可以不行使这个权利。
买了看涨期权看涨期权是什么意思？就是我看好这公司的股票涨势，我觉得它未来一定能上涨，它上涨了我就赚钱了。但并不是说我现在就买这公司股票了，因为它不一定上涨啊，假如这公司的股票看涨期权，我买的时候是花三块钱一股买的，这三块钱我支付给平台交易商了，这公司股票价格现在是20块钱，我定的行权价格就是20块钱，我确定它行权期限是半年，它未来半年之内如果涨得高于20块钱，那么我就可以行权，理论上可以。
但实际上我为了获得这个看涨期权，我花了三块钱的代价那个得考虑吧，也就是说我得找到一个点让我购买这个公司的股票，再加上我买的看涨期权的价格和实际购买的股票价格相等，这样我不赚钱也不亏钱，这叫看涨期权盈亏平衡点。我确定的行权价格是20块钱，我股票的看涨期权花了三块钱，那就是说他长到23块钱的时候我买既不赚也不亏，不会行权因为不合适、不赚钱。除非说是这个公司股票未来真的就没有上涨空间了，我预测了它涨到23也就不能涨了，没有办法，为了避免这三块钱的损失，我可能也就行权了。
一般情况下买这个看涨期权真正行权的时候都是产生差价的时候，就是这个期权产生的公允价值为正的时候。我这个行权价格是是20块钱，我买是三块钱一股，它如果涨到了30块钱，那我还以20块钱的价格买入，就算是让加上这三块钱的看涨期权本身的成本，我是不是每一股股票还净挣7块钱？它要涨到30块钱以上那更好了呀，只不过他要是下跌的话，我可能就认亏这三块钱，我就不会行权。

4. 期权盈亏平衡点是什么意思

盈亏平衡点（Break Even Point,简称BEP）又称零利润点、保本点、盈亏临界点、损益分歧点、收益转折点。通常是指全部销售收入 等于全部成本时（销售收入线与总成本线的交点）的产量。
以盈亏平衡点的界限，当销售收入高于盈亏平衡点时企业盈利，反之，企业就亏损。盈亏平衡点可以用销售量来表示，即盈亏平衡点的销售量；也可以用销售额来表示，即盈亏平衡点的销售额。

扩展资料：
盈亏平衡点分析利用成本的固定性质和可变性质来确定获利所必需的产量范围。
从成本因素中构造一精确的盈亏平衡点图来反映成本因素与产量之间关系的实际特性，需要许多的先期工作。好的盈亏平衡点图要求有好的成本会计制度。利用成本的散布点图是解决这一问题的另一种方法。
一个简单的盈亏平衡点结构图。横轴代表产量，纵轴代表销售额或成本。假定销售额与销售量成正比，那么销售线是一条起于原点的直线。
参考资料来源：百度百科-盈亏平衡点

5. 期权盈亏平衡点是什么意思

盈亏平衡点（Break Even Point,简称BEP）又称零利润点、保本点、盈亏临界点、损益分歧点、收益转折点。通常是指全部销售收入 等于全部成本时（销售收入线与总成本线的交点）的产量。
以盈亏平衡点的界限，当销售收入高于盈亏平衡点时企业盈利，反之，企业就亏损。盈亏平衡点可以用销售量来表示，即盈亏平衡点的销售量；也可以用销售额来表示，即盈亏平衡点的销售额。

扩展资料：
盈亏平衡点分析利用成本的固定性质和可变性质来确定获利所必需的产量范围。
从成本因素中构造一精确的盈亏平衡点图来反映成本因素与产量之间关系的实际特性，需要许多的先期工作。好的盈亏平衡点图要求有好的成本会计制度。利用成本的散布点图是解决这一问题的另一种方法。
一个简单的盈亏平衡点结构图。横轴代表产量，纵轴代表销售额或成本。假定销售额与销售量成正比，那么销售线是一条起于原点的直线。
参考资料来源：百度百科-盈亏平衡点

6. 卖出一份看涨期权，同时卖出一份看跌期权，这种组合盈亏平衡点怎么算啊？？

同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权（执行价格相同），收益曲线是一个倒三角型。收益最高点是股价等于执行价格，两个期权都没有被行权，收益是两个期权权利金之和。所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和，或下跌两个权利金之和的地方。

例如，股价100，Call 100（行权价格为100的看涨期权）价格2，Put 100（行权价格为100的看跌期权）价格2。
如果到期股价为100，收益为2＋2＝4。
如果到期股价涨到104，Call100被行权，Put100没有，结果为100－104＋2＋2＝0。
如果到期股价跌到96，Put100被行权，Call100没有，结果为96－100＋2＋2＝0。

7. 看跌期权盈利计算

题中这种套利属于期权垂直套利的一种，空头看跌期权垂直套利，即在较低的执行价格卖出看跌期权，同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权。可以这样分析，不考虑其他费用，假定合约到期时，1、恒指价格X下跌到X≤10000点以下，则两份合约都将被执行。总收益=（10200-X）+（X-10000）+（120-100）=220点2、恒指价格10000＜X≤10200,则买入的看跌期权将被执行，而卖出的看跌期权不含内涵价值与时间价值。总收益=(10200-X)+(120-100)=10220-X,因为10000＜X≤10200，所以20≤总收益＜2203、恒指价格X＞10200，则两份期权都不含内涵价值与时间价值。总收益=120-100=20点由此可见，空头看跌期权垂直套利的目的就是希望在熊市中获利，其最大可能盈利为（较高的执行价格-较低的执行价格+净权利金）。另外，值得注意的是，这道题本身应该是有问题的。正如分析所见，无论价格如何变动，投资者都稳稳地能有正的收益，这在完全市场条件下是不可能存在的，因为这种完全无风险的套利一旦存在，很快会被投资者发现。问题出在期限相同的情况下，执行价格更高的看跌期权的权利金应该会比执行价格低的要求更高的权利金，这也符合风险与收益对等原则。

8. 为什么看涨期权的盈亏平衡点等于权利金加行权价格

这个很好理解，举个简单的例子，你买入棉花看涨期权5月15000,你向卖方支付权利金230元。那么你作为买方有什么权利呢？你可以以15000元/吨的价格行权买入棉花1905合约。假设此时棉花1905合约价格为15230元，那么你买入的价格为15000元，你就可以赚钱230元的价差。而这230元的价差正好等于你的权利金，你此时不赢不亏。如假设当日棉花1905合约结算价超过15600元，那么你就每吨盈利370元。计算公式为：（合约行权日结算价-行权价）-权利金。
顺便转一个损益图，更为直观：