套利的必备条件是什么？

1. 套利的必备条件是什么？

1、首先看有无监管资质，在金融圈，每一个交易机构或平台都必须取得相应金融监管机构的资质，才能投入市场提供服务。所以，评判一个平台正不正规，首先看它有没有监管牌照，并查询该牌照是否真实有效。
2、有无独立的风控体系，金融行业风控始终是摆在第一位的，风控的优劣直接影响平台的发展。目前市场上很多微交易平台对风险控制这一块完全无认识，为了招揽投资者铺天盖地的宣传，而自身却没有应对风险的能力，致使客户与平台矛盾重重。
3、数据是否与市场同步，投资市场的数据都是全球同步的，不管是什么平台，数据都是一样的。如果一个平台的数据总是与市场的数据对不上号，那就很有可能有后台操控嫌疑，人为制造延迟、滑点，使投资者无法盈利。后台操控是很多违法平台常用的手段。
4、交易环境是否稳定，交易是否流畅也是我们需要考虑的问题。0点差、0滑点意味着投资者每一笔的交易都能得到完整的回报，而不必被平台克扣一部分资金，同时还要做到及时锁定交易，不然下单点位的不同很有可能不必要的亏损。

2. 套利的基本概念

3. 套利的前提条件是什么

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：
1、不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。
2、 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

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4. 套利策略是指的什么

　　目前套利策略在财经方面的股指期货、股票和基金方面应用特别广泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和统计策略。
　　跨期套利策略的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。同时交易的不同交割月合约均基于同一标的指数，一般来说，不同交割日的期货合约间应该存在一个较为稳定的价差关系。受各种因素的影响，当不同期限合约之间的价差出现异常变化时，就会产生跨期套利机会，即买入相对被低估的合约，同时卖出被高估的合约实现跨期套利。

5. 套利的准确含义是什么？

套利( spreads): 
            指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。           

            套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

6. 什么是无套利法则

无套利法则对定价给出若干法则，可以分为5个层次，有经济上和数学上的解释。1、经济上的解释：（1）未来价值一样的组合，当前应该有一样的定价；（2）组合的若干倍的当前价值应该等于该组合的当前价值的同样倍数；（3）组合的买价与卖价应该一致；（4）组合的当前价值应该等于其组合成分的当前价值之和；（5）未来值钱的组合，当前也值钱。2、数学上的解释:（1）（可定价法则）存在定价函数p:从实数域到实数域（2）（正齐次定价法则）p是正齐次函数，即对于任何正实数a和实数y，有p(ay)=ap(y)（3）（齐次定价法则）p是齐次函数，即对于任何实数a和实数y，有p(ay)=ap(y)（4）（线性定价法则）p是线性函数，即对于任何实数a，b和任何实数y，z有p(ay+bz)=ap(y)+bp(z)，此时该函数定有这种形式p(y)=ay（5）（正线性定价法则）p是正线性函数，即p是线性函数，且当y>0时，p(y)>0，此时该函数定有这种形式p(y)=ay，其中a>0拓展资料1. 例如，为了给无收益资产的远期定价我们可以构建如下两种组合：2. 组合A：一份远期合约(该合约规定多头在到期日可按交割价格K购买一单位标的资产)多头加上一笔数额为Ke^[-r(T－t)]的现金；3. 组合B：一单位标的资产。4. 在组合A中，Ke^[-r(T－t)]的现金以无风险利率投资，投资期为（T－t）。到T时刻，其金额将达到K。这是因为：Ke^[-r(T－t)]*e^[r(T－t)]=K5. 在远期合约到期时，这笔现金刚好可用来交割换来一单位标的资产。这样，在T时刻，两种组合都等于一单位标的资产。由此我们可以断定，这两种组合在t时刻的价值相等。即：f+Ke^[-r(T－t)]=Sf=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）6. 公式（1.1）表明，无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。或者说，一单位无收益资产远期合约多头可由一单位标的资产多头和Ke^[-r(T－t)]*单位无风险负债组成。

7. 期货套利的原则

1、买卖方向对应的原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓
2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。
3、同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。
这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。
参考资料来源：百度百科-期货套利

8. 什么是套利？