量化风险如何分析与评估？

1. 量化风险如何分析与评估？

假设某股票流通股的认沽价格为X，全流通前市净率为3且盈利能力很差（这可是目前多数上市公司的普遍现象）。全流通后，鉴于实际净资产比报表所称的更少，原流通股东当然愿意尽可能地抛售手中的股票，至少抛至名义净资产处。假设股价稳定在1/3*X附近，如果权证持有人也在此处行使认沽权，且在此之前仍持有全部原有流通股，那么此时其手中的股票增至原有数量的5/3，而市值则降至原市值的5/3*1/3=5/9,也就是说损失了4/9*100%=44.4%，近乎被腰斩。
　　为了减少损失，理性流通股东的最佳策略是：一方面开盘即尽早卖出所持股票，另一方面则期盼在尽可能低的价格处行使认沽权证，其结果就是原流通股和法人股股东都急着卖股票，使得股价一路空跌，有价无市，最终原流通股股东还是难逃几乎被腰斩的命运！
　　
　　因此，该方案肯定行不通！

2. 什么是风险量化？风险量化的方法有哪些？

风险量化（Risk Quantification） 风险量化是指通过不同的风险相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。 风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对不同的风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出，这样首先就需要决定哪些风险值得反应。
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3. 量化风险评价的作用有哪些

　　常见的风险评价方法有哪些？　　答：商业银行风险的评价是指商业银行在取得风险估计结果的基础上，研究该风险的性质，分析谈风险的影响，寻求风险对策的行为。　　风险评价的方法在很大程度上取决于管理者的主观因素，不同的管理者对同样货币金额的风险有不同的评价方法。这是因为相同的损益对于不同地位、不同处境的法人具有不同的效用。所谓效用，是指利益或收益存在于主体心目中的满足欲望或需要的能力。　　主观因素决定着决策者对待风险的态度，而其态度不外乎三种情况：拒绝风险，放弃盈利机会；承担风险，追求利润；合理地规范其所能承受的风险程度，不因高盈利而冒大风险，也不因小风险而放弃盈利机会。显然，后者的态度是积极稳健的。商业银行常用的风险评价方法有以下几种：　　1．成本效益分析法。成本效益分析法是研究在采取某种措施的情况下需要付出多大的代价，以及可以取得多大的效果。　　2．权衡分析法。权衡分析法是将各项风险所致后果进行量化比较，从而各项风险的存在与发生可能造成的影响。　　3．风险效益分析法。风险效益分析法是研究在采取某种措施的情况下，取得一定的效果需要承担多大的风险。　　4．统计型评价法。统计型评价法是对已知发生的概率及其损益值的各种风险进行成本及效果比较分析并加以评价的方法。　　5．综合分析法。综合分析法是利用统计分析的方法，将风险的构成要素划分为若干具体的项目，由专家对各项目进行调查统计评出分值，然后根据分值及权数计算出各要素的实际评分值与最大可能值之比，作为风险程度评价的依据。

4. 为什么要对风险进行量化分析呢？

因为风险价值是在特定概率（置信度）水平下，以及在给定的期间内可能发生的最大损失。是一个前瞻性指标，用来量化将要承担的市场风险。风险可分为战略风险、营运风险、财务风险、灾害风险。对风险管理的好与不好决定了财务管理的结果，所以风险价值是财务管理的基本前提。

扩展资料：
如果一项经营计划预期产生的未来现金，超出实施该计划的初始现金支出，它就会增加股东财富，表现为获得正的净现值。反之，则会减损股东财富。
核心概念：净现值
净现值=现金流入的现值-现金流出的现值
净现值是项目引起的企业价值的增量。净现值为正值的项目可以为股东创造价值，净现值为负值的项目会损害股东财富。
财务管理的核心指的是资金管理。资金管理包括：固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。筹资、投资、收益都离不开资金的有效利用和良性管理。资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。

5. 风险量化的概述

风险量化用于衡量风险概率和风险对项目目标影响的程度，它依据风险管理计划、风险及风险条件排序表、历史资料、专家判断及其他计划成果，利用灵敏度分析、决策分析与模拟的方法与技术，得到量化序列表、项目确认研究以及所需应急资源等量化结果。

6. 风险量化的风险量化的分析方法

1、期望值法。期望值法即期望资金额，是风险评估的一个重要指标。2、统计数加总法。统计数字加总是将每个具体工作课题的估计成本加总以计算出整个项目的成本的变化范围。3、模拟法。模拟法运用假定值或系统模型来分析系统行为或系统表现。较普通的模拟法模式是运用项目模型作为项目框架来制作项目日程表。4、决策树。决策树是一种便于决策者理解的，用来说明不同决策之间和相关偶发事件之间的相互作用的图表。

7. 风险量化的介绍

风险量化（Risk Quantification） 风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。 风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出，这样首先就需要决定哪些风险值得反应。

8. 如何进行风险量化

亲亲您好，非常感谢您的耐心等待。风险量化可以通过以下方式：1、若定项目各种状态出现的概率为1，只计算和比较各种方案在不同状态下的后果，进而选择出风险不利后果最小、有利后果最大的方案的过程称做确定性风险估计。2、不确定性风险量化的主要方法是概率分析法。概率分析是指用概率来分析、研究不确定因素对指标效果影响的一种不确定性分析方法。3、具体而言，它是指通过分析各种不确定因素在一定范围内随机变动的概率分布及其对指标的影响，从而对风险情侧王况作出比较准确的判断，为决策提供更准确的依据。4、影响决策的因素大多是不确定的，是随机变量。对这些变量进行预测，只能根据其未来可能的取值范围及其概率分布进行估计，而不可能肯定地预知它们的确切数字。5、敏感性分析只研究了各种不确定性因素如果发生某种程度的变化时，会带来多大的风险，而没有考虑这种变化造成风险的可能性有多大，这有时会影响分析结论的准确性。6、可能有这样的情况，通过敏感性分析找出的某一敏感因素未来发生不利变化的概率很小，因此，实际所带来的风险并不大，以至于可以忽略不计。而另一不太敏感的因素未来发生不利变动的概率却很大，实际上所带来的风险比那个最敏感的因素更大。对于这种问题，压侨必须借助与概率分析。因此，从一定意义上讲，概率分析是敏感性分析的继续和补充。【摘要】
如何进行风险量化【提问】
亲亲您好，非常感谢您的耐心等待。风险量化可以通过以下方式：1、若定项目各种状态出现的概率为1，只计算和比较各种方案在不同状态下的后果，进而选择出风险不利后果最小、有利后果最大的方案的过程称做确定性风险估计。2、不确定性风险量化的主要方法是概率分析法。概率分析是指用概率来分析、研究不确定因素对指标效果影响的一种不确定性分析方法。3、具体而言，它是指通过分析各种不确定因素在一定范围内随机变动的概率分布及其对指标的影响，从而对风险情侧王况作出比较准确的判断，为决策提供更准确的依据。4、影响决策的因素大多是不确定的，是随机变量。对这些变量进行预测，只能根据其未来可能的取值范围及其概率分布进行估计，而不可能肯定地预知它们的确切数字。5、敏感性分析只研究了各种不确定性因素如果发生某种程度的变化时，会带来多大的风险，而没有考虑这种变化造成风险的可能性有多大，这有时会影响分析结论的准确性。6、可能有这样的情况，通过敏感性分析找出的某一敏感因素未来发生不利变化的概率很小，因此，实际所带来的风险并不大，以至于可以忽略不计。而另一不太敏感的因素未来发生不利变动的概率却很大，实际上所带来的风险比那个最敏感的因素更大。对于这种问题，压侨必须借助与概率分析。因此，从一定意义上讲，概率分析是敏感性分析的继续和补充。【回答】