2010年4月27日，我公司进行碟式套利，分别以35820元/吨的价格买入10手7月铜期货合约，

1. 2010年4月27日，我公司进行碟式套利，分别以35820元/吨的价格买入10手7月铜期货合约，

1.可以分解成两个套利：A，35820元买入10手近月同时36180元卖出10手远月，后分别以35860元和36130元平仓；B，36180元卖出近月10手，同时36280元买入远月10手，后分别以36130元和36270元平仓。
A，建仓是价差为360，平仓价差为270，由于是买低卖高套利（卖出套利），价差缩小盈利，所以A套利盈利(360-270)每顿吨*10手*5吨每手=4500元
B，建仓价差为100元，平仓价差为140元，由于是买高卖低(买入套利），价差扩大盈利，所以B套利盈利（140-100）*10*5=2000元
所以本次蝶式套利净收益4500+2000=6500元（未考虑手续费）
2.近中远月分别计算盈亏，然后盈亏相加，就为净盈亏。近月盈亏：（35860-35820）*10*5=2000；中月盈亏：（36180-36130）*20*5=5000元；远月盈亏：（36270-36280）*10*5=-500元；总计;2000+5000-500=6500