计量经济学的一道题，求解，急！！！！

1. 计量经济学的一道题，求解，急！！！！

（1）b2的置信区间为：b2^-ta/2*se(b2),b2^+ta/2*se(b2)
         其中，可查表知 t0.025(16-2)=2.15
         又已知，b2^=3.24,se(b2)=1.63
         故，可计算得b2的95%置信区间为（-0.24，6.72）
（2）包括b2=0
（3）因为t=b2^/se(b2)=3.24/1.63=1.99
        根据5%的显著水平，可查临界值为t0.025(16-2)=2.15
        由于绝对值t<临界值，故统计结果不显著，即认为b2的真实值显著为0

希望你能看得懂。

2. 求计量经济学大神解答下题啊，急急急，感激不尽啊啊啊啊

（1） GNPt = -995.5183 + 8.7503M1t      r^2 = 0.9488
           Se = ( 260.2118 )   （0.3214）
           t = (-3.8258)       (27.2257)
（2）题设中给出的模型为：GNPt = c+ b*M1t+e，为检验货币对GNP的正面影响，应该用的零假设为，h0：b<=0 
对应的备择假设 ，h1:b>0
计算出来的的t统计量为27.2257，你去查查这个在0,05%的水平上t(n-2)的单侧分位数是多少，如果查出来的分位数小于27.2257，则拒绝原假设，说明货币供给对GNP有显著的正面影响
（3）负的截距，如果是显著的话（显著性同（2）的思路），说明在货币供应为0的情况下GNP会是负的，得不到产出，为纯消耗。（如果GDP的数据有的话，注意到GNP账户的核算方式，可以得出结论，此时外资可能会把钱赚走）
（4）E(GNP)=-995.5183 + 8.7503M1t =-995.5183 + 8.7503*750=5567.2067(10亿美元)

3. 求助两道计量经济学的题目，急急急！！！

这个是时间序列检验问题，说的是他给你一个excel文档，里面包含有100个序列观察值，这100个观察值是通过一个自回归移动平均过程模拟产生出来的，让你用这些数据完成以下任务：
1、画出时间序列的图像，并判断它是否是平稳过程
2、作出滞后24阶自相关图像和偏自相关图像（我是这么理解的），并给出你觉得是正确的一个待选的自回归移动平均过程作为题设序列的估计。他建议你不要包含常数项。
3、考虑一个没有常数项的（1，1）阶自回归移动平均过程，把它当作你在前一题给出的过程的一个可能的替代过程。然后，估计你的ARMA(p,q) 和ARMA(1,1)的参数，并判断哪个是可用于描述题设序列的最佳的方案。建议你使用t检验和aic或bic信息准则。
4、最后，在博克斯-杨q统计量的基础上，证明你最后的决定是正确的。

以上问题都不难，只要你会操作eviews的话，基本上轻松解决。你们老师要求比较高。

4. 计量经济学题目，急急急！！！答出来再给50！

1 bi 表示居民收入与居民住房面积之间的关系。正就代表~随着收入的增长居民住房面积也增长。
2 设置两个虚拟变量dum1 dum2.Dum1=1 大城市居民住房，其他均赋值为0。 Dum2=1 小城市居民住房，其他均赋值为0。
3‘模型的拟合值Yi＾代表什么样的含义？’没太明白。不是，居民购买了住房时，Yi=1.没买住房Yi=0？

5. 急求计量经济学课后题答案，给思路也行，谢谢！

6. 计量经济学问题求详细解答～

你理解什么是y_hat就很简单解决这道题了。
y_hat是拟合值，y_hat_i = beta_0 + beta_1 * x_i
而y是实际值，y_i = beta_0 + beta_1 * x_i + e
其中e应该是 e ~ N(0, 1)
所以，你的问题实际上是要求证明 sigm (y_hat_i) / N  =  sigm (y_i) / N
那么，把上面两个式子带进来，可证 xxxx = xxxxx + sigm( e ) / N，而根据e~N(0,1)可知sigm(e)/N = 0。

证明结束。

7. 计量经济学达人帮忙！

我也是初学，有不对的地方请楼下指正啊
1.你的模型是一个双对数模型，而且是一个时间序列。你的模型的每个系数检验都显著不为0，就是后面的Prob,小于0.05，说明显著。R^2也挺高，达到0.9989，说明样本对真实值的拟合非常好，log(k)和log(l)联合起来对gdp的j解释程度达到99.9%。 但是你的模型最后的DW统计量明显低于R^2，而且还是时间序列，说明你的模型存在伪回归问题，模型不经过修正不可用。
2.所以说，如果你的模型存在上诉问题，经济意义也没什么可信度
3.但是如果不考虑伪回归问题，经济意义是：log(k)如果是农村居民人均消费的话，那么他的经济意义上农村居民人均消费每上升1个百分点，log(y)我国人均GDP平均上升0.38个百分点；
log(L)城镇人均消费每上升1个百分点，log(y)我国人均GDP平均上升0.746个百分点；
截距c的系数一般没有什么经济意义，可以不考虑
4.F检验T检验所能表达的意思。T检验已经在1中说明。F检验说明log(k)和log(L)对log(y)联合不为0，说明他们两个的系数不是都等于0
以上就是我的结论，但是由于存在伪回归问题，不修正模型，结论不可靠

8. 计量经济学问题求详细解答～

第一问简单粗暴一点就是假设等式右边所有的量初始值都是0

现在ros提高了50，那就是除了ros之外所有的量都是0，ros是50，代入方程，可得log（salary）=0.00024*50=0.012，此时，1.2%就是你的答案。
第二问问你需不需要包含ros，就是问你在回归方程里面ros对salary有没有影响、该不该把它作为独立的一个变量，也就是说，它的系数b3该不该为0.
然后作出假设，H0：b3=0和H1: b3≠0
此时只测试一个变量并且我们知道它的standard error，则我们使用t-test。
根据公式t-value=（回归方程里的b3-H0里的b3）÷b3的standard error，代入数字，即t-value=（0.00024-0）÷0.00054=0.44
根据题目，t的临界值是1.96>0.44，则不拒绝H0，也就是说，ros的系数可以为0。
如果一个变量系数为0，那么这个变量出不出现在这个式子里就没有什么意义了，毕竟无论它的取值是什么，系数为0最后结果都是0.
所以这个模型不包括ros