有ABC三种债券 票面利率分别为8% 10%11% 到期期限分别为 9 年11年 12年 ， 现在到期收益率相同 若到期收益

1. 有ABC三种债券 票面利率分别为8% 10%11% 到期期限分别为 9 年11年 12年 ， 现在到期收益率相同 若到期收益

　　这个问题的实质是求这三个债券的修正久期，对于收益率的小幅变动，其价格变动的百分比可以用修正久期来衡量，如果收益率变动幅度较大，则需要加上凸性来做修正。

　　至于计算过程无非就是对三个债券作出现金流来，然后按市场利率贴现，你的问题没有给出具体的到期收益率，但是没关系，可以随便设一个基准收益率，然后上下小幅变动或者大幅变动来看债券价格变动的敏感性。这个用excel来做会很直观。

　　我用6%做基准利率，分别上下小幅变动（上浮6个BP，下浮10个BP），另外做了一个大幅变动的（上浮200个BP）这几种情形，计算债券价格。做了一个excel表，如附图所示。公式是非常简单的现金流贴现，就不赘述。从表格看，是债券C的价格波动性更大一点。

2. 1.债券票面利率8%,期限9年,到期收益率7%

债券的面值是多少啊,你没说哈.

我以面值100元为例给你解答一下:

a.债券投资人每年收到的利息=100*8%=8元.


b.债券售价=8*(1-(1+7%)^(-9))/7%+100/(1+7%)^9=106.52元.



c.到期收益率降至6%，债券价格=8*(1-(1+6%)^(-9))/6%+100/(1+6%)^9=113.60元.

3. 1-4年的零息债券到期收益率分别为

零息债券到期收益率很简单,公式：PV=CF/（1+i）^n
  800=1000/（1+i）^4 ,i 约等于5.7%

4. 利率为13.96%的三年期债券,到期本利和为2102.20,本金是多少

首先，三年期债券是单利计算的。
假设买债券花了x元。
则：x+x*13.96%*3=2128.20
得x=1500
答：你的爸爸买了1500元的债券o(∩_∩)o...
我的肯定对！希望你能好好学数学啊！~

5. 一种经济债券，借期10年，年利率4.5%，10000元这样的债券到期可得利息多少元

额，这个题很简单哦。
不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1。

6. 利率为13.96%的三年期债券,到期本利和为2102.20,本金是多少

本金×13.96%×3 = 2102.2-本金

解得：本金 = 1481.67元

7. 一债券期限是5年,票面利率8%,面值100,1年期5%,2年期6%,3年期7%求到期收益率

　　=到期收益率5*[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]/[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]=5 
　　票面利率（票息率）是指按照票面面额进行支付的票息额度。
　　无论市值怎么变化，票息5%的债券每年的票息永远是5元。
　　5年后，债券到期，还本付息，在到期日债券发行人会返还票面价值100元，并支付最后一年的利息5元。
　　整个投资的现金流就是每年收到5元票息，最后到期收到票面金额100元。不论市场价值如何变化，这个现金流都不会变化（假定该债券是每年付息一次，且没有任何隐含期权，且不发生违约）
　　实际的总投资收益要看是否将票息进行再投资以及市场利率变化。

8. 某债券面额1000元，票面利率10%，期限为2年，当前市价为920元，请问其当期收益率为何？到期收益率为何？

解析：当期收益率-支付的年利率总额/本期市场价格 =1000*10%/920=10.87%，设到期收益率为r，
则：920=1000*10%/（1+r）+1000*10%/（I+r） 2+1000/（1+r）2 ，
测试当r=14%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（I+r）2+1000/（1+r) 2=934.13，
测试当r=15%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（1+r）2+1000/(1+r) 2=918.71，
利用内插法，(r-14%)/（15%-14%）= (920-934.13)/(918.71-934.13)，r=14.92%。

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