spss做时间序列，使用指数平滑法分析对季节性变化进行预测得到模型结果中sig=0，想问下这个结果对吗？

1. spss做时间序列，使用指数平滑法分析对季节性变化进行预测得到模型结果中sig=0，想问下这个结果对吗？

这个应该是检验序列总体是否独立的，sig<0.05，拒绝原假设，序列总体不相互独立，拟合效果并不是很好。

2. 简单时间序列法，指数平滑法，一元线性回归法哪个好

可以根据预测公式进行计算
据平滑次数不同，指数平滑法分为：一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。
（一）一次指数平滑法
当时间数列无明显的趋势变化，可用一次指数平滑预测。其预测公式为：
yt+1'=ayt+(1-a)yt' 式中，
yt+1'--t+1期的预测值，即本期（t期）的平滑值St ；
yt--t期的实际值；
yt'--t期的预测值，即上期的平滑值St-1 。
该公式又可以写作：yt+1'=yt'+a(yt- yt')。可见，下期预测值又是本期预测值与以a为的本期实际值与预测值误差之和。

（二） 二次指数平滑预测
二次指数平滑是对一次指数平滑的再平滑。它适用于具线性趋势的时间数列。其预测公式为：
yt+m=(2+am/(1-a))yt'-(1+am/(1-a))yt=(2yt'-yt)+m(yt'-yt) a/(1-a)
式中，yt= ayt-1'+(1-a)yt-1
显然，二次指数平滑是一直线方程，其截距为：(2yt'-yt)，斜率为：(yt'-yt) a/(1-a),自变量为预测天数。

（三） 三次指数平滑预测
三次指数平滑预测是二次平滑基础上的再平滑。其预测公式是：
yt+m=(3yt'-3yt+yt)+[(6-5a)yt'-(10-8a)yt+(4-3a)yt]*am/2(1-a)2+ (yt'-2yt+yt')*a2m2/2(1-a)2
式中，yt=ayt-1+(1-a)yt-1
它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权，新数据给较大的权，旧数据给较小的权。
2.指数平滑法是布朗(Robert G..Brown)所提出，布朗(Robert G..Brown)认为时间序列的态势具有稳定性或规则性，所以时间序列可被合理地顺势推延；他认为最近的过去态势，在某种程度上会持续到最近的未来，所以将较大的权数放在最近的资料。
3.指数平滑法的优缺点
指数平滑法是较为有效的销售预算的统计方法。利用Excel可以简便易行地进行预测，节约了预测时间并提高了预测的准确率，预测者可根据数据数列散点图的历史趋势等选择一次或多次指数平滑。但指数平滑法的应用也会受到一定限制。如采用指数平滑法需要有比较完备的历史资料；当销售量受季节影响较大时，时间序列分解法比指数平滑法应用效果更好等。因此，销售预测人员要根据的具体情况和预测的对象。把指数平滑法和定性预测方法正确地结合起来运用。才能全面认识和把握预测对象的未来发展趋势，使的预测结果更加接近客观现实，从而做出实事求是的预测结论。

3. 在采用指数平滑法进行预测的时候，平滑系数的取值范围是多少?

0-1之间，如果取1，则完全为上期实际数，如果取0，则完全为上期预测数。
短期预测最好取大，长期预测最好取小。

4. 一次指数平滑法 是不是只能算下一期的预测值啊，如果我想预测下四期的怎么办呢

看下可不可以用二次指数平滑法（可以预测短期的）

5. 一次指数平滑法的公式到底应该是怎样的??

预测值＝aX（上一期的实际值）＋（1－a)X（上一期的预测值）。
当时间数列无明显的趋势变化，可用一次指数平滑预测。
其预测公式为：yt+1'=ayt+(1-a)yt' 式中，yt+1'--t+1期的预测值，即本期（t期）的平滑值St ； 　yt--t期的实际值； 　yt'--t期的预测值，即上期的平滑值St-1 。
该公式又可以写作：yt+1'=yt'+a(yt- yt')。可见，下期预测值又是本期预测值与以a为折扣的本期实际值与预测值误差之和。
指数平滑法的计算中，关键是α的取值大小，但α的取值又容易受主观影响，因此合理确定α的取值方法十分重要，一般来说，如果数据波动较大，α值应取大一些，可以增加近期数据对预测结果的影响。如果数据波动平稳，α值应取小一些。
理论界一般认为有以下方法可供选择：
经验判断法。这种方法主要依赖于时间序列的发展趋势和预测者的经验做出判断。
1、当时间序列呈现较稳定的水平趋势时，应选较小的α值，一般可在0.05～0.20之间取值；
2、当时间序列有波动，但长期趋势变化不大时，可选稍大的α值，常在0.1～0.4之间取值；
3、当时间序列波动很大，长期趋势变化幅度较大，呈现明显且迅速的上升或下降趋势时，宜选择较大的α值，如可在0.6～0.8间选值，以使预测模型灵敏度高些，能迅速跟上数据的变化。

扩展资料：
二次指数平滑预测
二次指数平滑是对一次指数平滑的再平滑。它适用于具线性趋势的时间数列 。其预测公式为：
yt+m=(2+am/(1-a))yt'-(1+am/(1-a))yt=(2yt'-yt)+m(yt'-yt) a/(1-a)式中，yt= ayt-1'+(1-a)yt-1 　显然，二次指数平滑是一直线方程，其截距为：(2yt'-yt)，斜率为：(yt'-yt) a/(1-a),自变量为预测天数。
二次指数平滑基本公式 St=αSt+(1-α)St-1 Yt+T=at+btT at=2St-St bt=(α/1-α)(St-St).
St--第t期的一次指数平滑值；
St-1--第t期的二次指数平滑值；
α--平滑系数 ；
Yt+T--第t+T期预测值 ；
T--由t期向后推移期数。
参考资料来源：百度百科-一次指数平滑法
参考资料来源：百度百科-指数平滑法

6. matlab 用 一次指数平滑法做程序，提示尝试将 SCRIPT funesml 作为函数执行:

这个问题我遇到过一样的，后来解决了。是因为你的.m文件名和函数名重名了，改一下.m的文件名就可以啦，我要积分哦~~

7. 二次指数平滑法题求大神做一下

本年度1月份
假设初始值 54,a=0.7
1次指数平滑   0.7*65+(1-0.7)*54=61.7
本年度2月份
1次指数平滑   0.7*54+0.3*61.7=56.31
二次指数平滑, 初始值 61.7
0.7*56.31+0.3*61.7=57.927
本年度2月份
1次指数平滑  
0.7*85+0.3*56.31=76.393
二次指数平滑,
0.7*76.393+0.3*57.927=70.8532
……………………………………
本年度10月份
1次指数平滑   xx
二次指数平滑 yy  (自己计算xx,yy)
销售额 Y(10+t)=b+c*t,t=月份差
b=2*xx-yy
c=(0.7/(1-0.7))(xx-yy)
下一年度1月份销售额   Y(10+3)=b+c*3
下一年度2月份销售额   Y(10+4)=b+c*4

8. 移动平均法和指数平滑法分别用于哪些地方？

移动平均法的基本原理，是通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动，从而揭示出时间序列的长期趋势。 说指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象...